Trabajo Fin de Grado
Ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas
Autor/es | Baqueiro Vidal, Lucía |
Director | Garrido Atienza, María José |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico |
Fecha de publicación | 2018 |
Fecha de depósito | 2018-07-23 |
Titulación | Universidad de Sevilla. Grado en Matemáticas |
Resumen | En este trabajo vamos a ver como se comporta, a diferencia de una integral de Riemann-Stieljes, una integral estocástica. Desarrollaremos el cálculo estocástico y lo emplearemos para estudiar las ecuaciones diferenciales ... En este trabajo vamos a ver como se comporta, a diferencia de una integral de Riemann-Stieljes, una integral estocástica. Desarrollaremos el cálculo estocástico y lo emplearemos para estudiar las ecuaciones diferenciales estocásticas, dando un teorema de existencia y unicidad de soluciones. Finalmente, estudiaremos cómo se aplican estas ecuaciones en Finanzas, exponiendo el modelo de Black&Scholes muy recurrido en el mercado financiero. Modelaremos un problema de mercado mediante ecuaciones diferenciales estocásticas y daremos una solución explícita mediante la fórmula de Black-Scholes. In this document we are going to discusse how it behaves, in contrast to a Riemann-Stieljes integral, a stochastic integral. We will develop the stochastic calculus and we will use it to study the stochastic differential ... In this document we are going to discusse how it behaves, in contrast to a Riemann-Stieljes integral, a stochastic integral. We will develop the stochastic calculus and we will use it to study the stochastic differential equations giving a theorem of existence and uniqueness of solutions. Finally, we will study how these equations are applied in finance, exposing the Black&Scholes model very resorted in the financial market. We will model a problem of market through stochastic differential equations, and give an explicit solution using the Black-Scholes formula. |
Cita | Baqueiro Vidal, L. (2018). Ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. |
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Baqueiro Vidal Lucía TFG.pdf | 786.5Kb | [PDF] | Ver/ | |