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Trabajo Fin de Grado
Ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas
dc.contributor.advisor | Garrido Atienza, María José | es |
dc.creator | Baqueiro Vidal, Lucía | es |
dc.date.accessioned | 2018-07-23T07:31:49Z | |
dc.date.available | 2018-07-23T07:31:49Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.identifier.citation | Baqueiro Vidal, L. (2018). Ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11441/77493 | |
dc.description.abstract | En este trabajo vamos a ver como se comporta, a diferencia de una integral de Riemann-Stieljes, una integral estocástica. Desarrollaremos el cálculo estocástico y lo emplearemos para estudiar las ecuaciones diferenciales estocásticas, dando un teorema de existencia y unicidad de soluciones. Finalmente, estudiaremos cómo se aplican estas ecuaciones en Finanzas, exponiendo el modelo de Black&Scholes muy recurrido en el mercado financiero. Modelaremos un problema de mercado mediante ecuaciones diferenciales estocásticas y daremos una solución explícita mediante la fórmula de Black-Scholes. | es |
dc.description.abstract | In this document we are going to discusse how it behaves, in contrast to a Riemann-Stieljes integral, a stochastic integral. We will develop the stochastic calculus and we will use it to study the stochastic differential equations giving a theorem of existence and uniqueness of solutions. Finally, we will study how these equations are applied in finance, exposing the Black&Scholes model very resorted in the financial market. We will model a problem of market through stochastic differential equations, and give an explicit solution using the Black-Scholes formula. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Ecuaciones diferenciales estocásticas | es |
dc.subject | Finanzas | es |
dc.title | Ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Sevilla. Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numérico | es |
dc.description.degree | Universidad de Sevilla. Grado en Matemáticas | es |
idus.format.extent | 54 p. | es |
Ficheros | Tamaño | Formato | Ver | Descripción |
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Baqueiro Vidal Lucía TFG.pdf | 786.5Kb | [PDF] | Ver/ | |