Repositorio de producción científica de la Universidad de Sevilla

Programación lineal y entera mixta para la optimización del problema de cartera de valores

 

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dc.contributor.advisor Puerto Albandoz, Justo es
dc.creator Rodríguez Madrena, Moisés es
dc.date.accessioned 2016-09-29T06:21:41Z
dc.date.available 2016-09-29T06:21:41Z
dc.date.issued 2016-09
dc.identifier.citation Rodríguez Madrena, M. (2016). Programación lineal y entera mixta para la optimización del problema de cartera de valores. (Trabajo fin de grado inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11441/46278
dc.description.abstract The problem of investing a certain amount of money in a specified set of assets, that is building a portfolio, can be modeled like a mathematical programming problem. In this work are presented some linear and mixed integer models for portfolio optimization. es
dc.format application/pdf es
dc.language.iso spa es
dc.rights Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional *
dc.rights.uri http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ *
dc.title Programación lineal y entera mixta para la optimización del problema de cartera de valores es
dc.type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis es
dc.type.version info:eu-repo/semantics/publishedVersion es
dc.rights.accessrights info:eu-repo/semantics/openAccess es
dc.contributor.affiliation Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa es
dc.description.degree Universidad de Sevilla. Grado en Matemáticas es
dc.contributor.group Universidad de Sevilla. FQM331: Metodos y Modelos de la Estadistica y la Investigacion Operativa es
idus.format.extent 137 p. es
dc.identifier.idus https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/46278
Size: 1.689Mb
Format: PDF

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