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Programación lineal y entera mixta para la optimización del problema de cartera de valores

Opened Access Programación lineal y entera mixta para la optimización del problema de cartera de valores
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Autor: Rodríguez Madrena, Moisés
Director: Puerto Albandoz, Justo
Departamento: Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Fecha: 2016-09
Tipo de documento: Trabajo Fin de Grado
Titulación: Universidad de Sevilla. Grado en Matemáticas
Resumen: The problem of investing a certain amount of money in a specified set of assets, that is building a portfolio, can be modeled like a mathematical programming problem. In this work are presented some linear and mixed integer models for portfolio optimization.
Cita: Rodríguez Madrena, M. (2016). Programación lineal y entera mixta para la optimización del problema de cartera de valores. (Trabajo fin de grado inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
Tamaño: 1.689Mb
Formato: PDF

URI: http://hdl.handle.net/11441/46278

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