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Trabajo Fin de Grado

dc.contributor.advisorGarrido Atienza, María Josées
dc.creatorBaqueiro Vidal, Lucíaes
dc.date.accessioned2018-07-23T07:31:49Z
dc.date.available2018-07-23T07:31:49Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationBaqueiro Vidal, L. (2018). Ecuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzas. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11441/77493
dc.description.abstractEn este trabajo vamos a ver como se comporta, a diferencia de una integral de Riemann-Stieljes, una integral estocástica. Desarrollaremos el cálculo estocástico y lo emplearemos para estudiar las ecuaciones diferenciales estocásticas, dando un teorema de existencia y unicidad de soluciones. Finalmente, estudiaremos cómo se aplican estas ecuaciones en Finanzas, exponiendo el modelo de Black&Scholes muy recurrido en el mercado financiero. Modelaremos un problema de mercado mediante ecuaciones diferenciales estocásticas y daremos una solución explícita mediante la fórmula de Black-Scholes.es
dc.description.abstractIn this document we are going to discusse how it behaves, in contrast to a Riemann-Stieljes integral, a stochastic integral. We will develop the stochastic calculus and we will use it to study the stochastic differential equations giving a theorem of existence and uniqueness of solutions. Finally, we will study how these equations are applied in finance, exposing the Black&Scholes model very resorted in the financial market. We will model a problem of market through stochastic differential equations, and give an explicit solution using the Black-Scholes formula.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectEcuaciones diferenciales estocásticases
dc.subjectFinanzases
dc.titleEcuaciones diferenciales estocásticas con aplicaciones en finanzases
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Ecuaciones Diferenciales y Análisis Numéricoes
dc.description.degreeUniversidad de Sevilla. Grado en Matemáticases
idus.format.extent54 p.es

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Baqueiro Vidal Lucía TFG.pdf786.5KbIcon   [PDF] Ver/Abrir  

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