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Modelización de los mercados financieros mediante ecuaciones diferenciales estocásticas. Aplicación, de técnicas no paramétricas al caso de los tipos de interés a corto plazo en España

 

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Opened Access Modelización de los mercados financieros mediante ecuaciones diferenciales estocásticas. Aplicación, de técnicas no paramétricas al caso de los tipos de interés a corto plazo en España
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Author: Gavilán Ruiz, José Manuel
Director: Alba Riesco, José María
González Abril, Luis
Department: Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I
Date: 2007-07-02
Document type: Doctoral Thesis
Abstract: La estructura del presente trabajo, introduciendo sólo las herramientas matemáticas y financieras necesarias para una exposición coherente y autocontenida3 de los modelos planteados y su uso en la valoración de activos derivados por ausencia de arbi...
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Cite: Gavilán Ruiz, J.M. (2007). Modelización de los mercados financieros mediante ecuaciones diferenciales estocásticas. Aplicación, de técnicas no paramétricas al caso de los tipos de interés a corto plazo en España. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla.
Size: 2.271Mb
Format: PDF

URI: http://hdl.handle.net/11441/65418

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