NameGavilán Ruiz, José Manuel
DepartmentEconomía Aplicada I
Knowledge areaMétodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa
Professional categoryProfesor Titular de Universidad
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Final Degree Project
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Modelo CAPM: aplicación del mercado bursátil español

Cabrera Oliva, Rocío; Gavilán Ruiz, José Manuel (2021)
El objetivo del presente trabajo es realizar una aplicación práctica del modelo CAPM en el mercado bursátil español, ...
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Productive efficiency analysis of quantitative economics journals through Stochastic Frontier Analysis using panel data

Gavilán Ruiz, José Manuel; Ortega Irizo, Francisco Javier (Universidad Pablo de Olavide, 2020)
The main goal of a scientific journal is to diffuse new knowledge. The number of citations received by a journal can be ...
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El efecto de factores económicos y culturales en la actividad emprendedora: un enfoque a través de modelos de producción con frontera.

Ortega Irizo, Francisco Javier; Gavilán Ruiz, José Manuel; Jaén Figueroa, Inmaculada; García del Hoyo, Juan José (Universidad de Huelva, 2020)
El objetivo del trabajo es analizar cómo influyen las condiciones económicas y los valores culturales de un país en su ...
Final Degree Project
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El modelo CAPM : aplicación al mercado bursátil español..

Mancera Freire, María; Gavilán Ruiz, José Manuel (2020)
El objetivo de este trabajo es aplicar, en el contexto del modelo de selección de carteras de Markowitz, el modelo CAPM ...
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The effect of economic and cultural factors on entrepreneurial activity: an approach through frontier production models

Ortega Irizo, Francisco Javier; Gavilán Ruiz, José Manuel; Jaén Figueroa, Inmaculada (Universidad de Huelva, 2020)
The objective of this paper is to analyse how the economic conditions and the cultural values of a country influence its ...
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Bayesian estimation of the half-normal regression model with deterministic frontier

Ortega, Francisco J.; Gavilán Ruiz, José Manuel (Springer, 2016)
A regression model with deterministic frontier is considered. This type of model has hardly been studied, partly owing to ...
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On the Ability to Disentangle the Two Errors in the Normal/Half -Normal Stochastic Frontier Model

Gavilán Ruiz, José Manuel; Ortega, Francisco J. (Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT), 2015)
In this paper, a simulation experiment is carried out in the framework of the normal/half -normal stochastic ...
Final Degree Project
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Un análisis estadístico del DAX 30

Burgos Escribano, José; Gavilán Ruiz, José Manuel (2015)
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A comparison between maximum likelihood and Bayesian estimation of stochastic frontier production models

Ortega, Francisco J.; Gavilán Ruiz, José Manuel (Taylor & Francis, 2014)
In this paper, the finite sample properties of the maximum likelihood and Bayesian estimators of the half-normal ...
Final Degree Project
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El efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima similitud.

Camúñez Ruiz, José Antonio; Gavilán Ruiz, José Manuel; Ortega Irizo, Francisco Javier; García Lizana, Antonio; Fernández Morales, Antonio; Podadera Rivera, Pablo (Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2014)
En este trabajo se analizan y comparan las propiedades de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en el modelo de ...
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El efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima verosimilitud

Ortega Irizo, Francisco Javier; Gavilán Ruiz, José Manuel; Camúñez Ruiz, José Antonio (Delta Publicaciones Universitarias, 2014)
En este trabajo se analizan y comparan las propiedades de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en el modelo de ...
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El efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima verosimilitud.

Camúñez Ruiz, José Antonio; Gavilán Ruiz, José Manuel; Ortega Irizo, Francisco Javier; García Lizana, Antonio; Fernández Morales, Antonio; Podadera Rivera, Pablo (Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2014)
En este trabajo se analizan y comparan las propiedades de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en el modelo de ...
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Three Similarity Measures between One-dimensional Data Sets

Gavilán Ruiz, José Manuel; Velasco Morente, Francisco; González Abril, Luis (2014)
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Public Resource usage in Health Systems: A Data Envelopment Analysis of the Efficiency of Regional Health Systems in Spain

Campos Lucena, María Soledad; Velasco Morente, Francisco; Gavilán Ruiz, José Manuel; Fernández Montes González, Alejandro (Universidad de Sevilla, 2013)
The efficiency in the management of public re sources is on of the main pillars of the welfare state. The objective of ...
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The measurement of production efficiency in scientific journals through stochastic frontier analysis models: Application to quantitative economics journals

Ortega, Francisco J.; Gavilán Ruiz, José Manuel (Elsevier, 2013)
The importance of a scientific journal is usually established by considering the number of citations received by the pap ...
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Modelo de producción trans-log con frontera estocástica: ¿estimación máximo verosímil y bayesiana?

Ortega Irizo, Francisco Javier; Camúñez Ruiz, José Antonio; Gavilán Ruiz, José Manuel (Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2012)
En este artículo se analizan y comparan las propiedades muestrales de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en un ...
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Algunas observaciones acerca del uso de software en la estimación del modelo Half-Normal

Gavilán Ruiz, José Manuel; Ortega, Francisco J. (2011)
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The similarity between the square of the coefficient of variation and the Gini index of a general random variable

Velasco Morente, Francisco; González Abril, Luis; Gavilán Ruiz, José Manuel; Sánchez-Reyes Fernández, Luis María (2010)
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Dificultades del estimador máximo verosímil en el modelo de producción half-normal con frontera estocástica

Ortega Irizo, Francisco Javier; Gavilán Ruiz, José Manuel; Camúñez Ruiz, José Antonio (Delta Publicaciones Universitarias, 2010)
El uso del método de máxima verosimilitud para estimar modelos de producción Half-Normal con frontera estocástica, conlleva ...
PhD Thesis
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Modelización de los mercados financieros mediante ecuaciones diferenciales estocásticas. Aplicación, de técnicas no paramétricas al caso de los tipos de interés a corto plazo en España

Gavilán Ruiz, José Manuel; Alba Riesco, José María; González Abril, Luis (2007)
La estructura del presente trabajo, introduciendo sólo las herramientas matemáticas y financieras necesarias para una ...
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Validación del Modelo CKLS para los tipos de interés a corto plazo en España: Un enfoque paramétrico

Gavilán Ruiz, José Manuel; Alba Riesco, José María; González Abril, Luis (2007)
En este trabajo se realiza un análisis no paramétrico de la dinámica en tiempo continuo de los tipos de interés a corto ...
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Un análisis no paramétrico de los tipos de interés a corto plazo en España

Gavilán Ruiz, José Manuel; Alba Riesco, José María (2003)
En este trabajo se modeliza la evolución temporal de los tipos de interés a corto plazo en España mediante una difusión ...
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Una metodología para la construcción de histogramas. Aplicación a los ingresos de los hogares españoles

González Abril, Luis; Gavilán Ruiz, José Manuel (Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2000)
Es común agrupar los valores de una variable en una serie de intervalos cuando ésta toma una gran cantidad de valores ...