Trabajo Fin de Grado
El modelo CAPM : aplicación al mercado bursátil español..
Autor/es | Mancera Freire, María |
Director | Gavilán Ruiz, José Manuel |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I |
Fecha de publicación | 2020 |
Fecha de depósito | 2021-05-04 |
Titulación | Universidad de Sevilla. Grado en Administración y Dirección de Empresas |
Resumen | El objetivo de este trabajo es aplicar, en el contexto del modelo de selección de carteras de Markowitz, el modelo CAPM para realizar un análisis del exceso de rendimiento de las acciones de Telefónica, Santander e Iberdrola, ... El objetivo de este trabajo es aplicar, en el contexto del modelo de selección de carteras de Markowitz, el modelo CAPM para realizar un análisis del exceso de rendimiento de las acciones de Telefónica, Santander e Iberdrola, en relación al exceso de rendimiento del mercado, medido por el IBEX 35. El periodo de tiempo de los datos utilizados comprende de diciembre de 2002 a diciembre de 2019, siendo datos de cierre del último día de cada mes. |
Cita | Mancera Freire, M. (2020). El modelo CAPM : aplicación al mercado bursátil español... (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. |
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MANCERA FREIRE MARÍA TFG[27734 ... | 1.096Mb | [PDF] | Ver/ | |