Trabajo Fin de Grado
Programación matemática para la selección de carteras de valores
Autor/es | Martín Chávez, Javier |
Director | Puerto Albandoz, Justo |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa |
Fecha de publicación | 2023-06 |
Fecha de depósito | 2024-02-22 |
Titulación | Universidad de Sevilla. Doble Grado en Física y Matemáticas |
Resumen | The portfolio selection problem consists of determining the optimal combination
of financial assets to construct an investment portfolio. In this work, several linear
and integer programming models for portfolio selection ... The portfolio selection problem consists of determining the optimal combination of financial assets to construct an investment portfolio. In this work, several linear and integer programming models for portfolio selection are presented. Computational simulations are performed to analyse the results obtained with these models. These simulations contribute to a broader understanding of portfolio optimisation techniques and their practical implications. El problema de selección de carteras de valores consiste en determinar la combinación óptima de activos financieros para construir una cartera de inversión. En este trabajo se presentan varios modelos de programación ... El problema de selección de carteras de valores consiste en determinar la combinación óptima de activos financieros para construir una cartera de inversión. En este trabajo se presentan varios modelos de programación lineal y entera para la selección de carteras de valores. Se realizan simulaciones computacionales para analizar los resultados obtenidos con estos modelos. Estas simulaciones contribuyen a una comprensión más amplia de las técnicas de optimización de carteras y sus implicaciones prácticas. |
Cita | Martín Chávez, J. (2023). Programación matemática para la selección de carteras de valores. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. |
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TFG DGFM Martin_Chavez_Javier.pdf | 5.985Mb | [PDF] | Ver/ | |