Programación matemática para la selección de carteras de valores

Abstract

The portfolio selection problem consists of determining the optimal combination of financial assets to construct an investment portfolio. In this work, several linear and integer programming models for portfolio selection are presented. Computational simulations are performed to analyse the results obtained with these models. These simulations contribute to a broader understanding of portfolio optimisation techniques and their practical implications.

El problema de selección de carteras de valores consiste en determinar la combinación óptima de activos financieros para construir una cartera de inversión. En este trabajo se presentan varios modelos de programación lineal y entera para la selección de carteras de valores. Se realizan simulaciones computacionales para analizar los resultados obtenidos con estos modelos. Estas simulaciones contribuyen a una comprensión más amplia de las técnicas de optimización de carteras y sus implicaciones prácticas.