Trabajo Fin de Máster
Test de bondad de ajuste de la distribución Poisson
Autor/es | Méndez Hurtado, Manuel |
Director | Jiménez Gamero, María Dolores |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Opreativa |
Fecha de publicación | 2021-06-01 |
Fecha de depósito | 2021-10-04 |
Titulación | Universidad de Sevilla. Máster Universitario en Matemáticas |
Resumen | Unlike the normality tests, the goodness of-fit tests for the Poisson distribution are
not present in commonly used software environments for statistical computing, such
as R or Python. In this work, we review tests for ... Unlike the normality tests, the goodness of-fit tests for the Poisson distribution are not present in commonly used software environments for statistical computing, such as R or Python. In this work, we review tests for the Poisson distribution, study the underlying theory for some of them, and numerically compare their powers against a wide range of alternatives. Our main contribution is the development of a package in R to check the poissonity of the data, that calculates the previously analyzed tests, using a parametric bootstrap approximation method to determine the critical points. When a test can be calculated in several ways, it is implemeted the more efficient one, in the sense of requiring less computing time. Finally, we applied these tests to a real data set. A diferencia de los test de normalidad, los test de bondad de ajuste para la distribuci ´on Poisson no se encuentran en los principales entornos y/o lenguajes de programaci ´on estad´ısticos como R o Python. En este ... A diferencia de los test de normalidad, los test de bondad de ajuste para la distribuci ´on Poisson no se encuentran en los principales entornos y/o lenguajes de programaci ´on estad´ısticos como R o Python. En este trabajo, nos centraremos en una profunda revisi ´on te ´orica de algunos de estos test y compararemos num´ericamente su bondad de ajuste a la hip´ otesis nula y su potencia frente a alternativas. La principal contribuci ´on de esta trabajo es el desarrollo de un paquete en el lenguaje R para determinar la Poissonidad de un conjunto de datos, la cual es calculada por los test previamente analizados, utilizando el m´etodo de aproximaci´on bootstrap para determinar los puntos cr´ıticos. Cuando un test puede ser programado de varias maneras, se implementa la m´as eficiente, es decir, la forma que requiera un menor coste computacional. Finalmente, aplicamos estos test a un conjunto de datos. |
Cita | Méndez Hurtado, M. (2021). Test de bondad de ajuste de la distribución Poisson. (Trabajo Fin de Máster Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. |
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MemoriaTFMManualMendez.pdf | 814.4Kb | [PDF] | Ver/ | |