Buscar
Mostrando ítems 1-1 de 1
Ponencia
The probability of default in internal ratings based (IRB) models in Basel II: an application of the rough sets methodology
(ESIC, 2009)
El nuevo Acuerdo de Capital de junio de 2004 (Basilea II) da cabida e incentiva la implantación de modelos propios para la medición de los riesgos financieros en las entidades de crédito. En el trabajo que presentamos ...