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Artículo

dc.creatorCruz, Rafaeles
dc.creatorCortés, Pabloes
dc.date.accessioned2016-04-26T14:50:37Z
dc.date.available2016-04-26T14:50:37Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.citationCruz, R. y Cortés, P. (2010). Composición de carteras de inversión en títulos de rente fija utilizando modelos de optimización robusta por escenarios. Dirección y organización, 41, 68-85.es
dc.identifier.issn1132-175Xes
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11441/40486
dc.description.abstractEn el presente trabajo se estudian y analizan los Modelos de Optimización Robusta como herramientas eficientes para la Gestión del Riesgo de Títulos de Renta Fija. La parte teórica del trabajo se complementa con el estudio del Modelo de Optimización por Escenarios (aplicado al problema de selección de cartera y partiendo de una dotación inicial indeterminada), poniéndose de manifiesto la eficiencia de los resultados obtenidos por su aplicación. Se presenta un problema consistente en la composición de carteras de inversión de renta fija el cual se resuelve mediante la utilización de Modelos de Optimización Robusta por escenarios de los tipos MM y MAD. Por último, se acomete un análisis de sensibilidad ante las distintas posibilidades de ocurrencia de los diferentes escenarios para cada uno de los modelos.es
dc.description.abstractIn this paper we study and analyze the Robust optimization models as efficient tools for risk Management Fixed Income Securities.The theoretical par t of work is complemented by the study by Scenario Optimization model (applied to the problem of portfolio selection and star ting from an initial endowment indeterminate), getting to show the efficiency of the results obtained on application. A problem is presented consisting in managing portfolio of fixed income investment which is solved using Robust Optimization Models for scenarios of the types MM and MAD.Finally, it under takes a sensitivity analysis of the different possibilities of occurrence of different scenarios for each of the models.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherCEPADEes
dc.relation.ispartofDirección y organización, (41), 68-85es
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectCartera de inversiónes
dc.subjectOptimización robustaes
dc.subjectEscenarioes
dc.subjectRendimiento esperadoes
dc.subjectError coordinadoes
dc.subjectPortfolio investmentes
dc.subjectRobust optimizationes
dc.subjectStagees
dc.subjectExpected Returnes
dc.subjectError coordinatedes
dc.titleComposición de carteras de inversión en títulos de rente fija utilizando modelos de optimización robusta por escenarioses
dc.title.alternativeComposition of portfolios in fixed income securities using robust optimization models for scenarioses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlees
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas IIes
dc.relation.publisherversionhttp://www.revistadyo.com/index.php/dyo/article/viewArticle/339es
idus.format.extent18 p.es
dc.journaltitleDirección y organizaciónes
dc.publication.issue41es
dc.publication.initialPage68es
dc.publication.endPage85es
dc.identifier.idushttps://idus.us.es/xmlui/handle/11441/40486

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Composición de carteras de ...1006.KbIcon   [PDF] Ver/Abrir  

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