Ponencia
Valor en riesgo de una cartera de renta variable
Autor/es | Martín Marín, José Luis
Oliver Alfonso, María Dolores Torre Gallegos, Antonio de la |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Financiera y Dirección de operaciones |
Fecha de publicación | 1999 |
Fecha de depósito | 2019-04-03 |
ISBN/ISSN | 84-699-0000-5 |
Resumen | En este artículo se presenta un método para medir el valor en riesgo o VaR de una cartera de renta
variable utilizando la técnica de Riskmetrics y dentro del ámbito conceptual del CAPM. Se desarrollan algunos
ejemplos ... En este artículo se presenta un método para medir el valor en riesgo o VaR de una cartera de renta variable utilizando la técnica de Riskmetrics y dentro del ámbito conceptual del CAPM. Se desarrollan algunos ejemplos que muestran la relativa facilidad de aplicación de la metodología propuesta. In this paper, we present a method for measuring the value-at-risk or VaR of an equity porfolio by using the Riskmetrics technics and within the conceptual framework of CAPM. Some examples are given about the relative ... In this paper, we present a method for measuring the value-at-risk or VaR of an equity porfolio by using the Riskmetrics technics and within the conceptual framework of CAPM. Some examples are given about the relative ease of application of the proposed methodology. |
Cita | Martín Marín, J.L., Oliver Alfonso, M.D. y Torre Gallegos, A.d.l. (1999). Valor en riesgo de una cartera de renta variable35. En IX Jornadas Hispano-Lusas de gestión científica., Lepe (Huelva). |
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