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Presentation
El ejercicio de back-testing en las metodologías de estimación del valor en riesgo (VeR)
Author/s | Feria Domínguez, José Manuel
Oliver Alfonso, María Dolores |
Editor | Díez de Castro, Enrique Carlos
Brândao, Elísio |
Department | Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones |
Publication Date | 2005 |
Deposit Date | 2018-11-22 |
Published in |
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ISBN/ISSN | 84-96378-10-1 |
Abstract | En los últimos años, las metodologías VeR, han experimentado un espectacular desarrollo al amparo
del nuevo marco regulador que supone Basilea II. No sólo eso, sino que, además, los denominados
análisis complementarios ... En los últimos años, las metodologías VeR, han experimentado un espectacular desarrollo al amparo del nuevo marco regulador que supone Basilea II. No sólo eso, sino que, además, los denominados análisis complementarios de tales metodologías, en particular, el Ejercicio de Autocomprobación (Back-testing) y la Prueba de Tensión (Stress-testing) han corrido igual suerte. En este trabajo, centramos nuestra atención en el primero de ellos e intentamos contrastar el grado de precisión de las distintas metodologías de estimación del Valor en Riesgo (VeR) utilizando, para ello, una cartera de renta variable nacional. In the last few years, Value at Risk (VaR) methodologies have experienced spectacular growth within Basle II regulatory context. Moreover, some complementary analysis such as Stress-testing and Backtesting have also ... In the last few years, Value at Risk (VaR) methodologies have experienced spectacular growth within Basle II regulatory context. Moreover, some complementary analysis such as Stress-testing and Backtesting have also gained the same importance. In this paper, we focus on Back-testing analysis and we intent to measure the accuracy of VaR methodologies by using a Spanish stock market portfolio. |
Citation | Feria Domínguez, J.M. y Oliver Alfonso, M.D. (2005). El ejercicio de back-testing en las metodologías de estimación del valor en riesgo (VeR). En Cities in competition. XV Spanish-Portuguese Meeting of Scientific Management (217-232), Sevilla: Universidad de Sevilla. |
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