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Final Degree Project

dc.contributor.advisorMartín Martín, Domingoes
dc.creatorÁlvarez Sánchez, Franciscoes
dc.date.accessioned2017-11-21T14:38:47Z
dc.date.available2017-11-21T14:38:47Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.citationÁlvarez Sánchez, F. (2017). Una introducción práctica al análisis econométrico de series temporales. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11441/66371
dc.description.abstractSe pretende en este trabajo una introducción, que sirva de ampliación de conocimientos, al análisis de series temporales. Los conceptos tales como caminos aleatorios, estacionariedad, autorregresión y causalidad son incorporados a nuestro bagaje de conocimientos. Una aplicación empírica de estos procesos de modelización es llevada a cabo usando datos reales de la economía española y de secuencia trimestral.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectSeries temporaleses
dc.subjectModelos autorregresivoses
dc.subjectEstacionariedades
dc.titleUna introducción práctica al análisis econométrico de series temporaleses
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada Ies
dc.description.degreeUniversidad de Sevilla. Grado en Economíaes
idus.format.extent36 p.es

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Una_introduccion_practica_al_a ...303.8KbIcon   [PDF] View/Open  

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