Comportamientos autocorrelativos en el IBEX y otros índices bursátiles

Abstract

Se describen y analizan ciertos comportamientos autocorrelativos de varios índices bursátiles internacionales, centrándonos principalmente en el IBEX. Tales “auto relaciones” internas podrían responder, al menos parcialmente, cuestiones como: existencia de reversión a la media, existencia de memoria a corto plazo en las cotizaciones, indicadores técnicos que pudieran recoger esa información, etc. Para el desarrollo del análisis se recurre a diferentes variaciones sobre el concepto clásico de autocorrelación, para buscar, en lo posible, una amplificación o una mejor descripción de algunos efectos de auto-dependencia temporal a fin de intentar comprobar y cuantificar, en su caso, su existencia.