Ponencia
Comportamientos autocorrelativos en el IBEX y otros índices bursátiles
Autor/es | Sánchez Montero, Jesús María
Gamero Rojas, Francisco Javier Domínguez Serrano, Mª Ángeles |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I |
Fecha de publicación | 2001 |
Fecha de depósito | 2024-04-05 |
Publicado en |
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Resumen | Se describen y analizan ciertos comportamientos autocorrelativos de varios índices
bursátiles internacionales, centrándonos principalmente en el IBEX. Tales “auto relaciones”
internas podrían responder, al menos parcialmente, ... Se describen y analizan ciertos comportamientos autocorrelativos de varios índices bursátiles internacionales, centrándonos principalmente en el IBEX. Tales “auto relaciones” internas podrían responder, al menos parcialmente, cuestiones como: existencia de reversión a la media, existencia de memoria a corto plazo en las cotizaciones, indicadores técnicos que pudieran recoger esa información, etc. Para el desarrollo del análisis se recurre a diferentes variaciones sobre el concepto clásico de autocorrelación, para buscar, en lo posible, una amplificación o una mejor descripción de algunos efectos de auto-dependencia temporal a fin de intentar comprobar y cuantificar, en su caso, su existencia. |
Cita | Sánchez Montero, J., Gamero Rojas, F.J. y Domínguez Serrano, M.Á. (2001). Comportamientos autocorrelativos en el IBEX y otros índices bursátiles. En Anales de economía aplicada. XV Reunión Asepelt La Coruña: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT. |
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