Ponencias (Economía Aplicada I)
URI permanente para esta colecciónhttps://hdl.handle.net/11441/11198
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Ponencia Determinantes de la demanda de alojamiento en viviendas con fines turísticos en Andalucía(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2018) Palma Martos, Luis Antonio; Marín Serrano, Alejandro; Riscos Gómez, José Félix; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada ILa economía colaborativa está conllevando un gran impacto en muchos de los sectores que tradicionalmente operaban ajenos a estos modelos de consumo alternativos. El sector turístico está siendo uno de los más concernidos por esta coyuntura, y esto se manifiesta especialmente en una región tan eminentemente turística como Andalucía. El presente trabajo trata de esclarecer los efectos de esta transformación sectorial en el ámbito de la economía andaluza, desde la perspectiva de un marco regulador óptimo. Nos centramos para ello en el análisis de la demanda de alojamiento, señalando los determinantes principales propios de la economía colaborativa. Se prestará especial atención al sector hotelero por su importancia en la configuración turística andaluza y su susceptibilidad ante este nuevo paradigma, evaluando si los perfiles de ambas opciones de alojamiento son complementarios o sustitutivos. Para la elaboración del trabajo se han usado datos agregados de diversas fuentes, como la Encuesta de Coyuntura Turística andaluza o la Encuesta de Ocupación en Apartamentos Turísticos, y microdatos, provenientes de las encuestas turísticas EGATUR y FAMILITUR. Con el enfoque agregado se plantea un estudio de la evolución temporal del sector y sus características generales, mediante estadística descriptiva, y a partir de los microdatos se profundiza en el análisis de dichas características y se indaga en determinantes más específicos, empleando para ello un modelo econométrico logístico. Como principales contribuciones del trabajo podemos apuntar, en primer lugar, un análisis conjunto del sector a partir de una amplia gama de fuentes estadísticas, así como la diversidad de la metodología usada. Los resultados que se desprenden de dicho análisis nos permiten rechazar tópicos, como el impacto negativo de la economía colaborativa en el sector hotelero o el perfil medio del usuario de este tipo de alojamientos, y demostrar los beneficios del auge de estas opciones de alojamiento en la economía regional.Ponencia Un análisis de la eficiencia productiva de los Países de la Unión Europea a través de modelos de frontera estocástica(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2016) Gavilán Ruiz, José Manuel; Ortega Irizo, Francisco Javier; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEn el contexto de los modelos de producción con frontera estocástica, se analiza la eficiencia productiva de los 28 países pertenecientes a la Unión Europea. Para ello, se selecciona un panel de datos abarcando un amplio periodo de tiempo, lo que permite estudiar si en los años de crisis hay una mayor eficiencia como consecuencia de las medidas de ajuste. Se considera una especificación translog de un modelo de tipo Cobb-Douglas, en el que el output es medido a través de PIB de los países, y dos factores productivos (capital y trabajo). El modelo incluye además una componente de tendencia que recoge la posible presencia de cambio tecnológico y variables ficticias para cada país con el objetivo de separar la heterogeneidad no observada de la ineficiencia productiva. En relación a la perturbación que modeliza la ineficiencia, se considera un modelo de tipo Battese y Coelli (1995) con una componente de tendencia y una variable relacionada con el crecimiento económico. Finalmente, se descompone el crecimiento de la productividad como suma de los cambios en la tecnología, en la escala de producción y en la ineficiencia.Ponencia La resolución de Montmort (1708 y 1713) de problemas relacionados con el juego de mesa conocido como Trictrac(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2016) Pérez Hidalgo, María Dolores; Camúñez Ruiz, José Antonio; Basulto Santos, Jesús; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEn 1708 aparece la primera edición del Essay D'Analyse sur Les Jeux de Hazard del autor francés P. R. Montmort, y en 1713, la segunda edición ampliada y revisada del mismo texto. Es considerado el primer texto que en la historia aparece con una dedicación exclusiva al cálculo de probabilidades en juegos de azar. Dentro de este amplio texto encontramos problemas propuestos, con resolución de algunos de ellos, sobre una amplia variedad de juegos relacionados con dados y naipes, de los que se practicaban en la época. En el texto sólo encontramos un juego de tablas, al estilo de backgammon, bajo el nombre de Trictrac. También encontramos precedentes del mismo, en el libro de Ajedrez, Dados y Tablas que mandó redactar Alfonso X el Sabio, y que apareció en 1283. Este juego se ha manifestado posteriormente bajo ese nombre y otros, tanto en Francia como en otros países europeos. En ese contexto, Montmort plantea y resuelve tres problemas sobre cálculo de probabilidades en tres situaciones específicas de dicho juego. En este trabajo, en primer lugar describimos las que creemos eran reglas del juego en el contexto en el que el autor redactó este fragmento, dado que el mismo no es muy explícito en esta ocasión, y analizamos y describimos con lenguaje actual la resolución de los mismos y las posibles relaciones posteriores.Ponencia ¿Ha cambiado realmente el proceso de liberalización el poder de mercado de las compañías eléctricas?(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2016) Muñoz San Miguel, Jesús; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEn este trabajo analizamos la evolución de la competencia en el mercado eléctrico español durante su proceso de liberalización mediante un modelo de oligopolio generalizado [Watt, R. A generalized oligopoly model. Metroeconomica 1, 46–55. 2002]. En particular, representamos la forma en la que las firmas compiten mediante diferentes estructuras de mercado basadas en este modelo. El estudio de estas estructuras y la comparación del equilibrio teórico del modelo con los datos reales nos permiten analizar la evolución del poder de mercado de las grandes compañías. En particular, mostramos que la situación es diferente en las actividades de comercialización y generación, de forma que mientras en generación la competencia ha aumentado en comercialización se ha mantenido prácticamente igual.Ponencia Estudio de la influencia de la motivación y la autenticidad sobre la satisfacción y fidelidad de los turistas con motivación cultural. Análisis comparado para las ciudades de Sevilla y York(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2016) Domínguez Quintero, Ana María; González Rodríguez, María Rosario; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEl turismo cultural se ha configurado en los últimos años como uno de los sectores con mayor crecimiento en España y en el conjunto de la economía mundial. El turista con motivación cultural tiene unas características especiales que lo hace especialmente atractivo para los destinos. Trabajos recientes señalan la importancia de variables tales como la Motivación y la Autenticidad en la formación de la Satisfacción y la Fidelidad de los turistas con motivación cultural. El objetivo de nuestra investigación es construir un modelo estructural que nos permita analizar la importancia de estas variables en la formación de la Satisfacción y la Fidelidad de este tipo de turistas. Para la estimación del modelo utilizamos la técnica de Partial Least Square (PLS). Realizamos además un análisis multigrupo para las ciudades de Sevilla y York al objeto de detectar si existen diferencias significativas en las relaciones causales del modelo.Ponencia Estimando Engel elasticidades a partir de curvas de Lorenz y de concentración. Ejemplo de la tabla 8 de Ernest Engel(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2016) Basulto Santos, Jesús; Camúñez Ruiz, José Antonio; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IDesde el trabajo pionero de Engel en 1857, la estimación de las curvas de Engel y el cálculo de sus elasticidades ha ocupado una posición central en todos los estudios sobre los presupuestos de las familias. Una curva de Engel relaciona los gastos sobre un bien particular de un hogar sobre los gastos totales del hogar. Mientras que la elasticidad de Engel sobre un bien mide el porcentaje de cambio en el gasto realizado sobre dicho bien dividido por el porcentaje de cambio del gasto total del hogar. La aproximación tradicional para estimar una curva de Engel consiste en seleccionar una forma funcional apropiada para cada bien, estimar sus parámetros y, finalmente, obtener la elasticidad a nivel de cada gasto total. Una alternativa es usar curvas de concentración que permiten calcular las elasticidades para cada valor de los gastos totales y sus correspondientes errores de estimación. En plan de este trabajo es ilustrar el método de las curvas de concentración a partir de los datos de renta anual y gasto en alimentos, medidos en francos, de la Tabla 8 que Engel uso en su trabajo 1857.Ponencia Comparación entre la estimación bayesiana y mínimos cuadrados corregidos en los modelos de producción con frontera(2008) Ortega Irizo, Francisco Javier; Basulto Santos, Jesús; Camúñez Ruiz, José Antonio; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEn la formulación econométrica de los modelos de producción con frontera determinista, el uso de la estimación máximo verosímil presenta importantes problemas, debido a que el modelo no verifica las condiciones de regularidad habituales que nos permiten obtener las propiedades asintóticas de los mismos. Uno de los métodos de estimación que ha sido usado con más frecuencia es el de mínimos cuadrados corregidos (Green, 1980). Alternativamente, podemos obtener la estimación bayesiana apoyándonos en el algoritmo de Gibbs (Basulto y otros, 2006). En este trabajo, hacemos un estudio comparativo de ambas alternativas a través de simulación, en el que ponemos de manifiesto que el estimador bayesiano tiene un mejor comportamiento en cuanto a sesgo y ECM, sobre todo en el caso de la ordenada en el origen del modelo, lo cual puede resultar decisivo a la hora de estimar las eficiencias individuales, que es uno de los objetivos principales en este tipo de modelos.Ponencia Una familia uniparamétrica de medidas de localización central a partir del índice de GINI(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2006) Romero García, José Enrique; Gamero Rojas, Francisco Javier; Basulto Santos, Jesús; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IA partir de la representación del índice de concentración de Gini como combinación ponderada de los datos, pueden elaborarse varias medidas de localización que presentan diversos niveles de robustez al estimar el valor central de una distribución. Estas medidas pueden organizarse en una familia uniparamétrica de las mismas. Se presentan varios ejemplos de aplicación de esta familia en función de ciertas características distribucionales.Ponencia Estimación bayesiana del modelo de regresión half-normal con frontera determinista(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2006) Basulto Santos, Jesús; Ortega Irizo, Francisco Javier; Camúñez Ruiz, José AntonioEn los modelos de producción con frontera determinista, en los que la estimación máximo verosímil se torna complicada debido a que no se cumplen las hipótesis de regularidad habituales y por tanto se desconocen las propiedades asintóticas de los estimadores, proponemos aplicar la metodología Bayesiana, que puede llevarse a cabo sin excesivas dificultades apoyándonos en el algoritmo de Gibbs.Ponencia Estimación bayesiana del modelo de costes half-normal con frontera determinista(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2005) Basulto Santos, Jesús; Ortega Irizo, Francisco Javier; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEl modelo Half-Normal (μ,σ) es un ejemplo de modelo no regular en el parámetro μ, que puede ser aplicado a muestras homogénea de empresas, con output iguales, que busquen minimizar sus costos, es decir a modelos homogéneos de costos con frontera determinista. La falta de regularidad del parámetro μ tiene dos consecuencias: (i) que su estimador máximo verosimilitud no se comporta, para grandes muestras como la teoría sostiene e (ii) la aplicación de la regla de Jeffreys, usada para calcular distribuciones no informativas, no puede ser utilizada en este caso. En el presente trabajo aplicamos una regla generalizada de Jeffreys, que es también válida para el caso no regular, al modelo Half-Normal (μ,σ), que nos permite dar una solución al problema de estimar los parámetros (μ,σ) desde la aproximación Bayesiana. Ilustramos el trabajo con un primer ejemplo sobre el porcentaje de grasa corporal en una muestra de atletas y un segundo ejemplo sobre el mínimo costo por unidad de output en una muestra de empresa suministradoras de electricidad en Estados Unidos (Greene, 1990).Ponencia Autoafinidad en series temporales(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2005) Muñoz San Miguel, Jesús; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEn algunas series temporales sumamente erráticas aparece un fenómeno típico de los conjuntos fractales. Este fenómeno, que recibe el nombre de autoafinidad, se manifiesta si representamos estas series en intervalos de tiempo con una duración cada vez menor y observamos que su apariencia es, en cierto sentido, similar. En este trabajo vamos a analizar que consecuencias tiene este fenómeno a la hora de describir como un proceso estocástico este tipo de series temporales. Como caso particular, analizaremos la serie Ibex35, que es como nos referiremos a la serie de los logaritmos de los cierres diarios del índice Ibex35 durante la década de los noventa (desde el día 2-01-1991 hasta el día 29-12-2000).Ponencia Volumen óptimo de inversión según utilidad en contexto probabilístico(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2004) Sánchez Montero, Jesús María; Gamero Rojas, Francisco Javier; Domínguez Serrano, Mª Ángeles; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada ISe estudia el volumen de inversión que produce beneficios óptimos teniendo en cuenta una distribución probabilística de resultados y una posición del decisor ante el riesgo, representada mediante una función de utilidad. Se tratan casos especiales considerados de especial interés, tanto en lo que se refiere a lo estocástico como en la modelización de la aversión al riesgo del decisor.Ponencia Medidas de localización y asimetría basadas en el índice de Gini(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2004) Romero García, José Enrique; Gamero Rojas, Francisco Javier; Basulto Santos, Jesús; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada ISe estudia la relación entre la “G-media”, Berrebi y Silber (1987), y otras “medias” habituales, atendiendo a la estructura de su ponderación. Como consecuencia, se relaciona la medida de asimetría construida a partir de la G-media, también introducida por Berrebi y Silber, con los coeficientes de asimetría de Pearson. Se generaliza a otros coeficientes de asimetría posibles.Ponencia Distribuciones no informativas en modelos truncados no regulares: modelos de búsqueda de empleo(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2004) Basulto Santos, Jesús; Ortega Irizo, Francisco Javier; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IOfrecemos una vía de generalización de la Regla de Jeffreys para la obtención de distribuciones a priori, que puede aplicarse también a modelos no regulares. El análisis del caso unidimensional nos permitirá también obtener las distribuciones a priori en modelos multidimensionales, al menos en algunas situaciones específicas. A partir de estas distribuciones, podemos aplicar las técnicas de la Inferencia Bayesiana a aquellos modelos económicos en los que aparecen “parámetros no regulares”, como son los modelos de búsqueda de empleo, de subastas del sector público, etc.Ponencia Variaciones sistemáticas del volumen de negociación en el IBEX-35(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2003) Sánchez Montero, Jesús María; Gamero Rojas, Francisco Javier; Domínguez Serrano, Mª Ángeles; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada ISe estudia la existencia de variaciones periódicas o cuasi-periódicas en la evolución del volumen de contratación diario en el IBEX-35. Se analiza si hay algún efecto debido al calendario y si estos efectos son estables o no en el tiempo. El periodo considerado va desde 1998 hasta 2002, comprendiendo aproximadamente 1000 sesiones diarias bursátiles que se analizan desde el punto de vista de la significación estadística y sobre las que se plantean algunas interpretaciones.Ponencia La vinculación al mercado de trabajo en España(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2003) Basulto Santos, Jesús; Martín Martín, Domingo; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada ILa división de los no empleados en desempleados e inactivos no está exenta de controversia. El enfoque convencional, utilizado para clasificar a los individuos, se basa en la correspondiente definición de cada categoría según el grado de vinculación al mercado de trabajo, razonada a priori, y la respuesta a un cuestionario donde el individuo expresa su comportamiento. Los criterios que se utilizan para valorar el grado de vinculación son: “búsqueda activa” y “disponibilidad de trabajo”. De esta forma, aquellos individuos que buscan activamente un trabajo y están disponibles para trabajar se consideran que tienen una vinculación al mercado de trabajo y son clasificados como desempleados. El resto se considera fuera de la fuerza de trabajo y clasificado como inactivos. Sin embargo, el comportamiento de los individuos es muy diverso y es improbable que esta simple categorización de los no empleados en desempleados e inactivos capture adecuadamente esta diversidad. Prueba de ello, es que siguiendo este enfoque surgen “áreas grises” o indeterminadas entre el Desempleo y la Inactividad. Hay pues una necesidad de medidas adicionales de los estados de la fuerza de trabajo, de forma que esta diversidad pueda ser más claramente recogida. Los objetivos que perseguimos con este trabajo son fundamentalmente dos: verificar si se puede mantener la división de los no empleados en desempleados e inactivos y complementar esta división a priori con nuevas categorías, basándonos para ello, en información sobre los resultados del comportamiento de los individuos. Para llevarlo a cabo, se utilizará la Encuesta de Población Activa (EPA) enlazada, desde el primer trimestre de 2.000 hasta el primer trimestre de 2.001.Ponencia Acerca de "Sulla misura della concentrazione e della variabilitá" de Corrado Gini(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2003) Basulto Santos, Jesús; Romero García, José Enrique; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IHemos realizado un análisis de este artículo de Corrado Gini (1884-1965) de 1914, principalmente de las secciones que contienen los resultados más interesantes. En el artículo, Gini define su coeficiente de concentración como una media aritmética ponderada de las denominadas desigualdades relativas. La formula que propone Gini la limita a datos desagregados y, posteriormente, la modifica tanto para datos agregados en frecuencias como para datos agregados en intervalos. En la sección 6 del trabajo, Gini estudia la relación de su fórmula con la curva de concentración de Lorenz (1905), señalando la aproximación entre su fórmu la y el doble del área de Lorenz a medida que el número de observaciones, n, crece; y en la sección 8 relaciona el doble del área de Lorenz con su formula, observando que se diferencian en el factor n-1/n. En la sección 9, Gini prueba la relación entre la medida media de las diferencias sin reposición con su coeficiente de concentración.Ponencia Un modelo temporal de localización de plantas y almacenes con existencias finales en cada periodo(2001) Hinojosa Bergillos, Yolanda; Puerto Albandoz, Justo; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación OperativaEn este trabajo se aborda un problema de localización de plantas de producción y centros de almacenamiento con objeto de satisfacer las demandas de un grupo de clientes. La distribución de productos se realiza en dos etapas diferenciadas: Envío desde las plantas de producción a los diferentes almacenes y envío posterior desde éstos a los distintos clientes. El estudio se realiza a lo largo de un horizonte temporal finito considerando las existencias finales en los almacenes como existencias iniciales del período siguiente. Asimismo, se supone que tanto almacenes como plantas tienen capacidad limitada. Nuestro objetivo consiste en determinar la política óptima, en el horizonte temporal fijado, para la instalación (o en su caso, cierre) de plantas y almacenes, de forma que se satisfagan las demandas de los clientes, en cada período, a mínimo coste. En este coste se incluyen los costes de apertura (o en su caso, cierre), mantenimiento y funcionamiento de plantas y almacenes, así como, los costes de transporte y almacenamiento de existencias finales. El modelo es formulado como un problema de programación entera mixta. Para su resolución se propone una relajación lagrangiana junto con un procedimiento heurístico mediante el cual se obtiene una buena solución del problema original.Ponencia Un análisis fractal del IBEX-35(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2001) Busto Guerrero, Javier; Delgado González, María Loreto; Muñoz San Miguel, Jesús; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada IEn esta comunicación se realiza un estudio empírico de una serie temporal del IBEX-35, en el que se intenta determinar si la serie de diferencias logarítmicas estudiada presenta una estructura fractal utilizando el análisis R/S, creado por Hurst y popularizado por Mandelbrot y Peters, que es capaz de detectar la estructura fractal y la presencia de dependencia a largo plazo entre las observaciones, mediante el cálculo del exponente de Hurst, pues su valor permite distinguir entre un camino aleatorio (H=0.5) y un camino aleatorio sesgado (anti-persistente, 0Ponencia Comportamientos autocorrelativos en el IBEX y otros índices bursátiles(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2001) Sánchez Montero, Jesús María; Gamero Rojas, Francisco Javier; Domínguez Serrano, Mª Ángeles; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada ISe describen y analizan ciertos comportamientos autocorrelativos de varios índices bursátiles internacionales, centrándonos principalmente en el IBEX. Tales “auto relaciones” internas podrían responder, al menos parcialmente, cuestiones como: existencia de reversión a la media, existencia de memoria a corto plazo en las cotizaciones, indicadores técnicos que pudieran recoger esa información, etc. Para el desarrollo del análisis se recurre a diferentes variaciones sobre el concepto clásico de autocorrelación, para buscar, en lo posible, una amplificación o una mejor descripción de algunos efectos de auto-dependencia temporal a fin de intentar comprobar y cuantificar, en su caso, su existencia.