Estadística e Investigación Operativa

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Fórmulas de cuadratura con operadores diferenciales
(1976) Arroyo Pérez, Andrés; Castro Brzezicki, Antonio de; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
En el Capítulo 1 demostramos que, para el operador diferencial L, fijados m nodos de forma arbitraria (distintas), pueden conseguirse siempre fórmulas elementales de cuadratura con grado de precisión 2n-1. En el capítulo segundo se estudia el problema de Gauss, esto es como eliminar de la fórmula determinados órdenes de derivación de la función integrando, del que en el libro de A. Ghizzetti A. Ossiciri solo se estudia la compatibilidad del mismo. En el capítulo tercero se estudia la obtención de fórmulas de cuadratura en que las derivadas del mismo orden vayan afectadas del mismo peso, común para todos los nodos. En el capítulo cuarto, original no solo en resultados sino también en métodos, se estudia como se pueden conseguir fórmulas elementales de cuadratura donde solo aparecen valores de la función integrando y de sus derivadas sucesivas en los extremos el intervalo de integración.|
Algunas cuestiones sobre teoría de la información
(1976) Pascual Acosta, Antonio; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
El objeto de esta Memoria se centra en el estudio de las clásicas medidas de información matemática en relación con diversos problemas de la estadística. A lo largo de ella emplearemos simultáneamente los términos incertidumbre e informació ... En el primer capítulo se estudia la información de Shannon y su aplicación a problemas de estadística como son la regresión y el muestreo. Se deducen nuevas relaciones entre esta cantidad y las informaciones de Fisher y Kullback.El segundo capítulo está dedicado a la incertidumbre de Renyi. Se consigue generalizar la entropía de orden de Renyi, obteniéndose una función que tiene propiedades bastante interesantes.Partiendo del concepto de incertidumbre de Shannon en el tercer capítulo llegamos a encontrar una medida de la información proporcionada por un experimento estadístico, estudiándose la relación entre la medida encontrada y las cantidades de información de Kullback, Shannon y Renyi. Se emplea esta medida como método para comparar experimentos y se estudia la analogía entre el concepto utilitarista de valor de la información asociado con un experimento y la medida encontrada por nosotros. Al final de la Memoria añadimos un apéndice donde se incluye un programa realizado mediante ordenador para el cálculo de la entropía generalizada de la de Renyi de orden , aplicándose dicho programa para la obtención de resultados en diferentes casos particulares|
Algunas cuestiones sobre detección y estimación de señales en teoría de la información
(1976-09-23) Parras Guijosa, Luis; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Optimización de un problema de transporte
(1979-03-26) Gutiérrez Fernández, Miguel; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Programación con restricciones aleatorias y algunas aplicaciones económicas
(1979-07-02) Muñoz Vázquez, Agustín; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Teoría de perturbación en cadenas de markov de parámetro continuo
(1979-09-18) Vázquez Cueto, María José; Infante Macías, Rafael; Pascual Acosta, Antonio; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa; Universidad de Sevilla. SEJ183: Economia Aplicada (Matematicas)
El objeto de la memoria es estudiar un modelo de perturbación en el que matriz de intensidad de la cadena de Markov original se transforma con la ayuda de la matriz de reemplazamiento, resultando la cadena de Markov modificada. Para hacer énfasis sobre el mecanismo de perturbaci&o acute;n y el método de compensación se considera la cadena de Markov en su forma más simple. La característica principal de este método es que se trata con dos cadenas simultáneamente, y por tanto, la compensación debe tener en cuenta las propiedades teóricas de los potenciales de ambas cadenas. Además, un estudio más profundo del método de compensación revela su conexión con la teoría de perturbación de semigrupos, probada mediana la “2ª ecuación resolvente”.En el primer capítulo incluimos los resultados fundamentales sobre cadenas de Markov de parámetro continuo que serán utilizados posteriormente a lo largo de la Memoria. Se hace especial hincapié en el estudio de resolventes, operadores y teoremas límites. En el último apartado del capítulo se describe la teoría de potencial para cadenas ergódicas siguiendo los trabajos de SYSKI (1973, 1978).A lo largo del segundo capítulo se estudia un modelo de perturbación con reemplazamientos gobernados por una matriz de reemplazamiento sobre los estados permisibles, siguiendo la técnica introducía por ARJAS y SPEED (1975) para cadenas de Markov de parámetro discreto. Se examinan con detalle las consecucencias del método de compensación en los modelos de perturbación siendo los principales resultados los relativos a la distribución límite de la cadena modificada restringida alos estados permisibles. Dedicamos el tercer capítulo al estudio de diferentes aplicaciones del modelo de perturbación desarrollado en el anterior.El cuarto capítulo está dedicado al estudio de un modelo especial sugerido por DYNKIN (1965) sobre la transformación del espacio de estados. La transformación en cuestión corresponde a una matriz de reemplazamiento determinista, y esto nos lleva a simplificaciones bastante sorprendentes en la obtención de la solución general.Se aplica el mecanismo de perturbación a la transformación del espacio de estados considerada por Dynkin en un proceso de Markov general demostrándose que dicha transformación equivale a un modelo de reemplazamiento con una determinada matriz de reemplazamiento sugerida por ella. Se termina el capítulo calculando algunas medidas de efectividad para un sistema M/M/1 perturbando una cadena de Markov que verifica la condición de Dynkin.Hemos intentado abordar las cuestiones fundamentales que se encuentran planteadas hoy día en esta línea de investigación, limitándonos solo al caso de cadenas de Markov de parámetro continuo con las consiguientes lagunas que ello haya podido originar en la temática general del trabajo. En todo caso cuanto aquí hemos apuntado puede servirnos para un posterior estudio de esta materia en el caso de espacios de estados continuo.
Representación de funciones y medidas excesivas y procesos de Markov
(1979-10-11) Alba Riesco, José María; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
A partir de la hipótesis de dualidad de Kunita-Watanabe sobre las funciones de transición sobre un espacio medible estándar se demuestra que los espacios de las funciones excesivas normalizadas SN el de las medidas coexcesivas normalizadas RN y el de los procesos Markov determinados por ciertas condiciones de comportamiento inicial y con la misma función de cotransición PN K cuando están do tados de las estructuras medibles y convexas naturales son isomorfos. Además aplicando un resultado de E.B.Dynkin se establece que todos estos espacios son Simplexs. Con ello es posible entonces obtener representaciones integrales de los elementos de estos espacios como baricentros de medidas soportadas por los respectivos conjuntos de puntos extremales o vértices. Establecemos entonces la existencia de dos caras complementarias en estos espacios y con su ayuda se establece un análogo de la descomposición de Riesz para las funciones excesivas en términos de las funciones invariantes y las funciones Excesiva-Nulas. Por último definimos el espacio de salidas general y la medida espectral de un proceso de Markov y damos caracterizaciones alternativas sobre los puntos extremales de estos Simplexs.
Algunas cuestiones sobre modelos epidemiológicos
(1980) Requena Guerrero, Francisco; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Constituye un sistema iterativo de solución para una amplia clase de modelos epidemiológicos estocásticos de tipo Markoviano. Nos permite obtener un sistema triangular que describe al modelo y fácilmente resoluble. ... 50%; font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 12pt">Llegamos así a la distribución de probabilidad del proceso para cualquier instante T así como otras distribuciones derivadas. Estos modelos pueden ser resueltos bajo supuestos generalizados y partiendo de condiciones iniciales arbitrarias. A través de nuestro procedimiento iterativo podemos llegar además al conocimiento de la función de verosimilitud y a estimaciones maximoverosimiles de los parámetros. El procedimiento esta aplicado a un modelo epidemiológico que supone una campaña de inmunización el cual es resuelto completamente. Finalmente se aplica a otros dos modelos uno de infección cruzada entre varios grupos y otro de epidemia general con varias clases de susceptibles.La exposición que hemos divido en tres capítulos. El primero nos ofrece un estudio de algunos de los modelos existentes en la literatura especializada y las técnicas de solución utilizadas. La mayoría de ellos resolubles, de manera exacta, mediante nuestro procedimiento. En el segundo, desarrollamos el método de solución para el caso de un proceso de tipo Markoviano tridimensional y lo aplicamos a un modelo epidemiológico que supone una campaña de inmunización. Al final resolvemos este modelo, mediante ordenador, para tamaños de población reducidos. Algunos de los resultados obtenidos se presentan resumidos en tablas y figuras. Por último, en el tercer capítulo desarrollamos propiamente la teoría que fundamenta nuestro procedimiento general. Además lo aplicamos a dos modelos epidemiológicos de cierta complejidad y que en su versión más general no han sido re|
Algunas técnicas sobre selección de outliers
(1980) Muñoz García, Joaquín; Pascual Acosta, Antonio; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
En el presente trabajo se dan tres técnicas diferentes para la detección de outliers en poblaciones distribuidas según una ley normal multivariante. Así, la primera es una regla a utilizar para cuando vayamos a aplicar la técnica de análisis discriminante y está basada en la función influencia. La segunda es utilizada para detectar outliers e n poblaciones normales p-dimensionales y está basada en el cociente de verosimilitudes y la última está basada en la distancia entre matrices simétricas y definidas positivas y se da para la detección en poblaciones normales bivariantes. Se dan, al mismo tiempo, casos prácticos donde se aplican estas técnicas.
Condiciones probabilísticas para la convergencia de sumas aleatoriamente ponderadas de elementos aleatorios en espacios lineales normados
(1981) Ordóñez Cabrera, Manuel Hilario; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
"Se estudia la convergencia a cero de sumas aleatoriamente ponderadas de elementos aleatorios definidos sobre un espacio lineal normado separable sin condiciones geométricas especiales. Se investigan con especial interés las condiciones de convergencia cuando los elementos aleatorios son idénticamente distribuidos o cuando verifican una condición de acotación uniforme de momentos. Para elementos aleatorios en un espacio de Banach separable con matriz de pesos no necesariamente triangular se obtienen condiciones que establecen la equivalencia entre la convergencia en probabilidad a cero en la topología fuerte y en la topología débil. Por último se aplican en teoría de procesos estocásticos y en regresión algunos de los resultados obtenidos."|
Las prácticas de enseñanza: análisis de las conferencias de supervisión, competencias supervisoras y personalidad de los alumnos en prácticas
(Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, 1982) Villar Angulo, Luis Miguel; Marcelo García, Carlos; Cabero Almenara, Julio; Feria Marín, Francisca; Gómez Pérez, Ángela; López Yáñez, Julián; Machado Rodríguez, José; Mazuelos Fernández, Manuel; Monterrubio Iglesias, Antonio; Moya Maya, Asunción; Olmedo Alcalá, Magdalena; Pino Porras, Concepción del; Sánchez Moreno, María Rita; Pino Mejías, José Luis; Cáceres Sansaloni, María Teresa; Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Educativa; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa; Universidad de Sevilla. Departamento de Matemática Aplicada I (ETSII); Villar Angulo, Luis Miguel; Marcelo García, Carlos; Universidad de Sevilla. HUM390: Grupo de Investigación Didáctica: Análisis Tecnológico y Cualitativo de los Proc. de Enseñanza-Aprendizaje; Universidad de Sevilla. HUM423: I.D.E.A. (Innovacion, Desarrollo, Evaluacion y Asesoramiento); Universidad de Sevilla. FQM328: Metodos Cuantitativos en Evaluacion; Universidad de Sevilla. FQM241: Grupo de Investigacion en Localizacion
Problemas de secuenciación con fechas de entrega
(1982) Pino Mejías, José Luis; Infante Macías, Rafael; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
"El objeto de la presente memoria es el estudio de algunos problemas de secuenciación-asignación cuando existen fechas de entrega. La hemos estructurado en tres capítulos. En el primero de ellos se introducen los elementos fundamentales y se exponen las h
Criterio de detección de outliers en modelos probabilísticos tipo Pareto
(Instituto Nacional de Estadística, 1982) Muñoz García, Joaquín; Pascual Acosta, Antonio; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa; Universidad de Sevilla. FQM153: Estadística e Investigación Operativa
Partiendo de una población tipo Pareto con origen de rentas H conocido, se encuentra un criterio para detección de outliers. Se estudia a continuación el caso de origen de rentas desconocido, dándose al final un criterio para la detección de varias observaciones outliers. Se incluye el correspondiente programa de ordenador.
Técnicas de Estimación con mixturas de distribuciones exponenciales
(1983) Callealta Barroso, Francisco Javier; Pascual Acosta, Antonio; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Criterio para detectar outliers en poblaciones normales bivarientes
(Springer, 1984-01-01) Muñoz García, Joaquín; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa; FQM153: Estadística e Investigación Operativa
Damos un procedimiento de detecci6n de outliers para muestras procedentes de poblaciones normales bivariantes, que viene dado por el cuadrado de la distancia entre matrices de sumas de cuadrados y sumas de productos de observaciones muestrales, la cual se ha obtenido a partir de la forma métrica diferencial de MAAS.
Nuevos tests para contrastar la bondad de modelos arma y marma de series temporales
(1985) Hervás Martínez, César; Caridad Ocerín, José María; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
La presente memoria consta de 3 capítulos en donde se realizan estudios de los problemas de contraste de hipótesis acerca de la bondad de modelos ARMA y MARMA de series temporales. ... Nuestro trabajo se ha centrado en el problema del contraste del modelo, donde da la complejidad del mismo los métodos habituales no son siempre fáciles de aplicar, adaptándose métodos estadísticos generales y desarrollando otros originales.En el capítulo primero se estudian los estadísticos del tipo portmanteau, aplicables al chequeo del modelo, pero sin un modelo alternativo de contrastes, dándose sus distribuciones asintóticas así como una valoración de las mismas.Continuamos la memoria con un segundo capítulo en el que una vez abordad la teoría del contraste de hipótesis para estimadores restringidos, se ha estructurado para poderla aplicar a modelos AR y ARMA frente a diferentes familias de modelos alternativos, resolviéndose los problemas de singularidad en la matriz de covarianzas de los parámetros del modelo, usando nuevos estadísticos.Continúa el capítulo con el estudio asintótico de las distribuciones de los estadísticos usados en estos contrastes, para terminar con la equivalencia asintótica de ambos tests (portmanteau y score) en un caso concreto de familia de modelos alternativos.En el tercer capítulo se generaliza el test tratado en el capítulo anterior, para contrastar modelos múltiples de series temporales (MARMA) usando en el desarrollo de las demostraciones técnicas de algebra tensorial.Sigue el capítulo con un estudio del estadístico definido en este caso, en el que se hace hincapié no solo en su distribución asintótica sino en su cálculo práctico con vistas a su inclusión en el paquete de programas W.M.T.S. de la Universidad de Wisconsin.Acabamos con la equivalencia asintótica de los tests port|
Eficiencia y estructuras dinámicas, puntos pareto enteros
(1985) Pozo Chía, Antonio; Fernández García, Francisco Ramón; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
" El problema que planteamos en nuestro trabajo es la búsqueda de los puntos eficientes enteros de un poliedro, aplicando una generalización de los métodos de enumeración implícita y usando estructuras dinámicas. Dichos métodos enumerativos son desarrollados para ser aplicados a problemas lineales aunque no sean del tipo cero-uno, y la enumeración implícita se hace sobre un entorno de la superficie eficiente del poliedro.Las obtención de los puntos eficientes, exige disponer de estructuras dinámicas de datos adecuadas, que filtren dichos puntos de entre los enumerados, para que en cada momento, el espacio requerido sea mínimo. Las dificultades que aparecen en el proceso, aparte del manejo de las estructuras de datos, es que no sabemos si el conjunto de puntos de coordenadas enteras, pertenecientes al poliedro, es no vacío, y si así fuese, tampoco sabemos la frecuencia con que aparecen dichos puntos. En algunos casos, que llamaremos poliedros denso enteros, se demuestra que puede pasarse de un punto a otro por un camino interior al poliedro, pero en los casos que pueda plantearse la duda de que los puntos enteros estén aislados o no existan, habrá que estudiar nuevos procedimientos y demostrar que con ellos, la accesibilidad a cualquier punto eficiente de coordenadas enteras está garantizada. En el Capítulo 1, hacemos una revisión de las estructuras dinámicas de datos que han sido utilizados en otros problemas de búsqueda multidimensional, fundamentalmente, listas lineales, árboles ordenados, q-árboles y kd-árboles. En el Capítulo 2, aplicamos la estructuras anteriores a la localización de puntos eficientes, y se ha ce un estudio del rendimiento de cada una de ellas obteniéndose el kd-árbol como la estructuras más eficiente en nuestro problemas. En el Capítulo3, demostramos que para los poliedros densos enteros, podemos partir de cualqu|
Minicurso. Modelo inductivo
(Corte Suprema de Justicia de la Nación, 1986) Marcelo García, Carlos; López Yáñez, Julián; Pino Mejías, José Luis; Cabero Almenara, Julio; Bermejo Campos, Blas; Machado Rodríguez, José; Villar Angulo, Luis Miguel; Universidad de Sevilla. Departamento de Didáctica y Organización Educativa; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
Análisis cualitativo de datos estadísticos
(1987) Moreno Rebollo, Juan Luis; Muñoz García, Joaquín; Pascual Acosta, Antonio; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
"En el Capítulo I, se introduce un esquema que permite analizar de un modo genérico los distintos errores que pueden afectar a las observaciones experimentales. Asimismo, se destacan los rasgos e inconvenientes principales que presentan las distintas definiciones que sobre el término Outlier han dado diversos autores, y se propone una nueva definición para el mismo. Por último, se tipifica la problemática que presentn las Técnicas de Identificación de Outliers.Con el objeto de realizar un análisis cualitativo de los datos experimentales, en el Capítulo II, se propone un marco general -basado en la idea de que "el comportamiento anómalo de una observación depende en gran medida de su relación con las restantes observaciones obtenidas bajo condiciones similares y del objetivo que se persigue en la experimentación" -, que permite obtener una función que cuantifica las desviaciones de las observaciones entre sí, respecto de un criterio dependiente del análisis que se desea realizar con los datos.El esquema propuesto en el Capítulo II, aplicado al caso particular del Análisis de Outliers, presenta, como se recoge en las conclusiones del Capítulo III, ciertas ventajas respecto del enfoque clásico, entre las que cabe destacar, que algunos estadísticos en los que se fundamentan las Técnicas e Identificación de Outliers, se obtienen a partir de una base formal común."
Identificación de outliers en muestras multivariantes
(1987-07-14) Pérez Díez de los Ríos, José Luis; Muñoz García, Joaquín; Pascual Acosta, Antonio; Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I; Universidad de Sevilla. Departamento de Estadística e Investigación Operativa
En esta memoria se analiza la problemática de las observaciones Outliers en nuestras Multivariantes describiéndose las distintas técnicas que existen en la actualidad para la identificación de Outliers en nuestras multidimensionales y poniéndose de manifiesto que la mayoría de ellas son generalizaciones de ideas desarrolladas para el caso univariante o técnicas basadas en representaciones graficas. Se aborda a continuación el denominado efecto de enmascaramiento que se puede presentar cuando existe mas de una observación Outlier y se propone un método para la identificación de Oultiers en nuestras Multivariantes basado en una R-ordenación de las observaciones muestrales. Se incluye asimismo una aplicación práctica del método. Por último se propone un método para la identificación de Outliers basado en una distancia entre matrices de sumas de cuadrados y sumas de productos de observaciones muestrales determinándose la distribución del estadístico resultante.

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