Buscar
Mostrando ítems 1-2 de 2
Ponencia
El papel de modelizar la severidad implícita de mercado para calcular el valor en riesgo de crédito
(ESIC, 2009)
En este trabajo proponemos el uso de mixturas de distribciones beta para modelizar la severidad impícita en el mercado. En nuestro análisis extraemos las tasas de recuperación de la cotización de los credit default swaps ...
Ponencia
Retribución de la alta dirección, estructura del consejo de administración y resultados
(ESIC, 2009)
Resultados empíricos previos muestran distintas contradicciones cuando se relaciona la retribución de los miembros del equipo de alta dirección, la estructura del consejo de administración y los resultados alcanzados por ...