dc.creator | Ortega Irizo, Francisco Javier | es |
dc.creator | Gavilán Ruiz, José Manuel | es |
dc.creator | Camúñez Ruiz, José Antonio | es |
dc.date.accessioned | 2019-12-27T12:04:44Z | |
dc.date.available | 2019-12-27T12:04:44Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.citation | Ortega Irizo, F.J., Gavilán Ruiz, J.M. y Camúñez Ruiz, J.A. (2014). El efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima verosimilitud. En XXVIII Reunión anual ASEPELT España (1213-1221), Málaga: Delta Publicaciones Universitarias. | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11441/91275 | |
dc.description.abstract | En este trabajo se analizan y comparan las propiedades de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en el modelo
de producción con frontera estocástica a través de un estudio de tipo Monte Carlo. En el caso bayesiano, se presta
especial atención al efecto que tiene la elección del hiperparámetro que determina la eficiencia mediana de la
distribución a priori. Los resultados muestran un mejor comportamiento de la estimación bayesiana, salvo en el caso
poco probable de que se asigne un hiperparámetro muy alejado del valor real de la población. | es |
dc.description.abstract | In this paper, the maximum likelihood and the Bayesian methodologies are analysed and compared through a Monte
Carlo study in the setting of half–normal stochastic frontier production models. In the Bayesian case, special emphasis is
placed on the effect that the choice of the hyperparameter that determines the prior median efficiency has on the
estimations. The results show a better behaviour of the Bayesian estimation, except in the unlikely case in which
researchers assign a value to the aforementioned hyperparameter which greatly differs from its actual value. | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | spa | es |
dc.publisher | Delta Publicaciones Universitarias | es |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Frontera Estocástica | es |
dc.subject | Monte Carlo | es |
dc.subject | Estimador Máximo Verosímil | es |
dc.subject | Estimador Bayes | es |
dc.subject | Stochastic Frontier | es |
dc.subject | Monte Carlo | es |
dc.subject | Maximum Likelihood | es |
dc.subject | Bayesian Estimator | es |
dc.title | El efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima verosimilitud | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | es |
dcterms.identifier | https://ror.org/03yxnpp24 | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I | es |
idus.format.extent | 9 p. | es |
dc.publication.initialPage | 1213 | es |
dc.publication.endPage | 1221 | es |
dc.eventtitle | XXVIII Reunión anual ASEPELT España | es |
dc.eventinstitution | Málaga | es |
dc.identifier.sisius | 20725484 | |