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Ponencia

dc.creatorOrtega Irizo, Francisco Javieres
dc.creatorGavilán Ruiz, José Manueles
dc.creatorCamúñez Ruiz, José Antonioes
dc.date.accessioned2019-12-27T12:04:44Z
dc.date.available2019-12-27T12:04:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationOrtega Irizo, F.J., Gavilán Ruiz, J.M. y Camúñez Ruiz, J.A. (2014). El efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima verosimilitud. En XXVIII Reunión anual ASEPELT España (1213-1221), Málaga: Delta Publicaciones Universitarias.
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11441/91275
dc.description.abstractEn este trabajo se analizan y comparan las propiedades de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en el modelo de producción con frontera estocástica a través de un estudio de tipo Monte Carlo. En el caso bayesiano, se presta especial atención al efecto que tiene la elección del hiperparámetro que determina la eficiencia mediana de la distribución a priori. Los resultados muestran un mejor comportamiento de la estimación bayesiana, salvo en el caso poco probable de que se asigne un hiperparámetro muy alejado del valor real de la población.es
dc.description.abstractIn this paper, the maximum likelihood and the Bayesian methodologies are analysed and compared through a Monte Carlo study in the setting of half–normal stochastic frontier production models. In the Bayesian case, special emphasis is placed on the effect that the choice of the hyperparameter that determines the prior median efficiency has on the estimations. The results show a better behaviour of the Bayesian estimation, except in the unlikely case in which researchers assign a value to the aforementioned hyperparameter which greatly differs from its actual value.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherDelta Publicaciones Universitariases
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectFrontera Estocásticaes
dc.subjectMonte Carloes
dc.subjectEstimador Máximo Verosímiles
dc.subjectEstimador Bayeses
dc.subjectStochastic Frontieres
dc.subjectMonte Carloes
dc.subjectMaximum Likelihoodes
dc.subjectBayesian Estimatores
dc.titleEl efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima verosimilitudes
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectes
dcterms.identifierhttps://ror.org/03yxnpp24
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessRightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada Ies
idus.format.extent9 p.es
dc.publication.initialPage1213es
dc.publication.endPage1221es
dc.eventtitleXXVIII Reunión anual ASEPELT Españaes
dc.eventinstitutionMálagaes
dc.identifier.sisius20725484

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