Utilidad de la metodología de los conjuntos imprecisos (rough sets) en la elaboración de señales de alerta temprana de crisis financieras

Abstract

La metodología de los conjuntos imprecisos (Rough Sets) viene utilizándose con relativo éxito para analizarquiebras empresariales, clasificando las empresas en función de reglas, elaboradas con ratios considerados como predictores, con alto porcentaje de aciertos. Sin embargo ha sido poco aplicada al análisis de crisis financieras. Este trabajo trata de cubriresta parcela aplicando la metodología con un doble objetivo: extraerreglas que puedan clasificarbien a los países con sistemas financieros en crisis, utilizando ratios bancarios y variables macroeconómicas, y, apoyándonos en las variables que conforman las reglas, identificar“señales de alerta” que anticipen el fracaso.

The methodology of Rough Sets is used with relative success to analyze corporate failures, classifying companies according to rules, prepared with ratios considered as predictors, with a high percentage of hits. However it hasn´t been applied to the analysisof financial crises.This paperuse the methodology with two objectives: to extract rules that can rank well to countries with financial systems in crisis, using bank ratios and macroeconomic variables, and, relying on the variables that make the rules, to identify early warning that anticipate failure.