El riesgo operacional: metodologías de medición propuestas por el Comité de Basilea

Abstract

En los últimos años, la industria financiera ha sufrido sustanciales pérdidas por fallos operacionales, bajo un escenario de continuos avances tecnológicos y una mayor complejidad de la operativa bancaria y de los mercados financieros. El Comité de Basilea, no ajeno a esta situación, en junio de 2004, publicó un Nuevo Acuerdo de Capital en el que incluía requerimientos de capital por riesgo operacional, uniéndose así a los requerimientos que ya recogía el Acuerdo de Basilea I sobre riesgo de crédito y mercado.

In the last few years, the banking sector has suffered substancials operational loss because of technological advances in the financials markets and in the bankings transactions. In june of 2004, the Basel Committee published a New Capital Accord that incluided requirements of capital for operational risk.