dc.creator | Gavilán Ruiz, José Manuel | es |
dc.creator | Ortega, Francisco J. | es |
dc.date.accessioned | 2018-02-23T14:38:18Z | |
dc.date.available | 2018-02-23T14:38:18Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.citation | Gavilán Ruiz, J.M. y Ortega, F.J. (2015). On the Ability to Disentangle the Two Errors in the Normal/Half -Normal Stochastic Frontier Model. Estudios de economía aplicada, 33 (2), 619-632. | |
dc.identifier.issn | 1133 -3197 (impreso) | es |
dc.identifier.issn | 1697- 5731 (electrónico) | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/11441/70569 | |
dc.description.abstract | In this paper, a simulation experiment is carried out in the framework of the normal/half
-normal stochastic frontier
model in order to analyse its ability to disentangle the two types of errors that form the composite error. According to
the results obtained through the mean bias and the mean squared error of the parameters and efficiencies, and via
Spearman rank correlation between actual and estimated efficiencies, a good performance of the model is only
obtained when considering medium
-sized or large samples and the variance of the inefficiencies highly contributes to
that of the composite error. The problems of wrong skewness and absence of random error are also addressed. The
influence on the results of selecting a wrong distribution for the inefficienc
y term is also analysed | es |
dc.description.abstract | En este artículo, se lleva a cabo un
experimento de simulación en el contexto del modelo con frontera estocástica
normal/half
-normal para analizar su capacidad de separar los dos tipos de error que forman el error compuesto. Según
los resultados obtenidos a través del sesgo medio y el error cuadrático medio de los parámetros y las eficiencias, y
mediante el coeficiente de correlación por rangos de Spearman entre las eficiencias reales y las estimadas, se obtiene
un buen comportamiento del modelo solo cuando se consideran muestras de tamaño me
diano o grande y la varianza
de las ineficiencias contribuye de forma muy importante a la del error compuesto. Los problemas de la asimetría
errónea y de la ausencia de errores aleatorios también son abordados. La influencia en los resultados de selecciona
r
una distribución errónea para el término de ineficiencia también se analiza | es |
dc.format | application/pdf | es |
dc.language.iso | eng | es |
dc.publisher | Asociación Internacional de Economía Aplicada (ASEPELT) | es |
dc.relation.ispartof | Estudios de economía aplicada, 33 (2), 619-632. | |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.subject | Production Models | es |
dc.subject | Stochastic Frontier | es |
dc.subject | Maximum Likelihood | es |
dc.subject | Monte Carlo | es |
dc.subject | Modelos de producción | es |
dc.subject | Frontera estocástica | es |
dc.subject | Máxima verosimilitud | es |
dc.title | On the Ability to Disentangle the Two Errors in the Normal/Half -Normal Stochastic Frontier Model | es |
dc.title.alternative | Sobre la capacidad de separar los dos errores en el modelo de frontera estocástica normal/half-normal | es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | es |
dc.rights.accessRights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es |
dc.contributor.affiliation | Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I | es |
dc.relation.publisherversion | http://www.revista-eea.net/documentos/33203.pdf | es |
idus.format.extent | 14 | es |
dc.journaltitle | Estudios de economía aplicada | es |
dc.publication.volumen | 33 | es |
dc.publication.issue | 2 | es |
dc.publication.initialPage | 619 | es |
dc.publication.endPage | 632 | es |