Resolución aproximada de procesos de decisiones markovianos

Abstract

Esta tisis trata las técnicas más importantes usadas en la resolución de procesos de decisión markovianos estacionarios con horizonte infinito, mejora de políticas y programación lineal. La posibilidad de aplicar cualquiera de estos métodos y el esfuerzo computacional requerido para resolver un proceso dado depende, fundamentalmente, de la cardinali dad de los espacios de estado y de decisiones del proceso. La resolución de procesos de decisiones markovianos con horizonte infinito es posible siempre que los espacios de estado y de decisiones sean finitos usando cualquiera de los algoritmos mencionados.