Ponencia
Variaciones sistemáticas del volumen de negociación en el IBEX-35
Autor/es | Sánchez Montero, Jesús María
Gamero Rojas, Francisco Javier Domínguez Serrano, Mª Ángeles |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I |
Fecha de publicación | 2003 |
Fecha de depósito | 2024-04-18 |
Publicado en |
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Resumen | Se estudia la existencia de variaciones periódicas o cuasi-periódicas en la evolución del volumen
de contratación diario en el IBEX-35. Se analiza si hay algún efecto debido al calendario y si estos
efectos son estables ... Se estudia la existencia de variaciones periódicas o cuasi-periódicas en la evolución del volumen de contratación diario en el IBEX-35. Se analiza si hay algún efecto debido al calendario y si estos efectos son estables o no en el tiempo. El periodo considerado va desde 1998 hasta 2002, comprendiendo aproximadamente 1000 sesiones diarias bursátiles que se analizan desde el punto de vista de la significación estadística y sobre las que se plantean algunas interpretaciones. |
Cita | Sánchez Montero, J.M., Gamero Rojas, J. y Domínguez Serrano, M.Á. (2003). Variaciones sistemáticas del volumen de negociación en el IBEX-35. En Anales de economía aplicada. XVII Reunión Asepelt Almería: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT. |
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variaciones_sistematicas_del_v ... | 118.3Kb | [PDF] | Ver/ | |