Trabajo Fin de Grado
Optimización de carteras para inversión bursátil mediante AT, Multicriterio y Multiobjetivo
Autor/es | Mayordomo Gragera, Miguel Ángel |
Director | León Blanco, José Miguel |
Departamento | Universidad de Sevilla. Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas I |
Fecha de publicación | 2021 |
Fecha de depósito | 2021-10-22 |
Titulación | Universidad de Sevilla. Grado en Ingeniería de Tecnologías Industriales |
Resumen | Desde la creación de la primera bolsa de valores en 1460 en Amberes, la optimización de
carteras de inversión ha sido un tema de interés cada vez mayor y, el presente trabajo, pretende
avanzar un paso más en la consecución ... Desde la creación de la primera bolsa de valores en 1460 en Amberes, la optimización de carteras de inversión ha sido un tema de interés cada vez mayor y, el presente trabajo, pretende avanzar un paso más en la consecución de un sistema de creación de las mismas lo más eficiente posible. La idea fundamental es la creación de un sistema de filtros en el que de un conjunto inicial de más de 500 empresas repartidas por varios mercados en el mundo se obtengan no más de 30 compañías, junto con sus pesos para invertir una determinada cantidad de dinero. Para ello se han diseñado tres filtros, en primer lugar, se usará el análisis técnico para hacer una discriminación inicial. En segundo lugar, se utilizará la técnica AHP (proceso o método analítico jerárquico) dentro de la metodología de multicriterio para la toma de decisiones. Por último, se hará uso de las teorías de la cartera eficiente de Markowitz (1952) y su mejora de Konno y Yamakazi (1991) para hacer una exploración del frente de Pareto en la búsqueda de la combinación de empresas que tienen mayor beneficio y menor riesgo, todo esto del filtro basado en las técnicas multiobjetivo. Since the creation of the first stock exchange in 1460 in Antwerp, the optimization of investment portfolios has been a subject of growing interest and the present work aims to go a step further in achieving a system for ... Since the creation of the first stock exchange in 1460 in Antwerp, the optimization of investment portfolios has been a subject of growing interest and the present work aims to go a step further in achieving a system for creating them as efficient as possible. The basic idea is the creation of a filter system in which, from an initial set of more than 500 companies spread over several markets in the world, no more than 30 companies are obtained, together with their weights to invest a certain amount of money. Three filters have been designed for this purpose. First, technical analysis will be used to make an initial discrimination. Secondly, the AHP (analytic hierarchy process) technique will be used within the multi-criteria methodology for decision making. Finally, use will be made of the efficient portfolio theories of Markowitz (1952) and its improvement by Konno and Yamakazi (1991) to make an exploration of the Pareto front in the search for the combination of companies that have higher profit and lower risk, all this from the filter based on the multi-objective techniques. |
Cita | Mayordomo Gragera, M.Á. (2021). Optimización de carteras para inversión bursátil mediante AT, Multicriterio y Multiobjetivo. (Trabajo Fin de Grado Inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla. |
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TFG-3647-MAYORDOMO GRAGERA.pdf | 5.652Mb | [PDF] | Ver/ | |