Ánalisis de la performance del sector financiero en el mercado bursátil español.

Abstract

En el trabajo siguiente se ha realizado una comparación entre la Performance (estudios relacionados con la rentabilidad y riesgo) del sector bancario en el mercado bursátil español y el Índice General de la Bolsa de Madrid (IGBM). Se emplean los datos de los últimos 10 años de una cartera formada por las empresas que cotizan en la bolsa española relacionadas con el sector bancario y la evolución del Índice Bursátil. A partir de la extracción de datos se han calculado el Índice de Sharpe, el Índice de Treynor y el Índice de Jensen. Los resultados muestran que las empresas del sector bancario solo serían rentables y con menor riesgo en los periodos alcistas.

The project is to outline the differences and similarities between the Performance (studies related to profitability and risk) of the banking sector in the Spanish stock market and the General Index of the Madrid Stock Exchange (IGBM). The data used is from the last 10 years of a portfolio made up of companies listed on the Spanish stock market related to the banking sector and the evolution of the Stock Index are used. After the data extraction, the Sharpe Index, the Treynor Index and the Jensen Index have been calculated. The results show that companies in the banking sector would only be profitable and with less risk, in the bull periods