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Mostrando ítems 1-8 de 8
Ponencia
Un análisis no paramétrico de los tipos de interés a corto plazo en España
(2003)
En este trabajo se modeliza la evolución temporal de los tipos de interés a corto plazo en España mediante una difusión homogénea unifactorial. Las estimaciones son llevadas a cabo en el contexto no paramétrico propuesto ...
Ponencia
Modelo de producción trans-log con frontera estocástica: ¿estimación máximo verosímil y bayesiana?
(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2012)
En este artículo se analizan y comparan las propiedades muestrales de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en un modelo de producción translog con frontera estocástica, a través de un estudio de tipo Monte Carlo. ...
Ponencia
El efecto de la distribución a priori en modelos con frontera estocástica. Comparación con máxima verosimilitud
(Delta Publicaciones Universitarias, 2014)
En este trabajo se analizan y comparan las propiedades de los estimadores máximo verosímil y bayesiano en el modelo de producción con frontera estocástica a través de un estudio de tipo Monte Carlo. En el caso bayesiano, ...
Ponencia
Una metodología para la construcción de histogramas. Aplicación a los ingresos de los hogares españoles
(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2000)
Es común agrupar los valores de una variable en una serie de intervalos cuando ésta toma una gran cantidad de valores diferentes y presentar el Histograma como un elemento que nos informa, entre otras cosas, sobre la ...
Ponencia
Validación del Modelo CKLS para los tipos de interés a corto plazo en España: Un enfoque paramétrico
(2007)
En este trabajo se realiza un análisis no paramétrico de la dinámica en tiempo continuo de los tipos de interés a corto plazo en España en el marco de los modelos unifactoriales homogéneos. Las estimaciones obtenidas, en ...
Ponencia
Dificultades del estimador máximo verosímil en el modelo de producción half-normal con frontera estocástica
(Delta Publicaciones Universitarias, 2010)
El uso del método de máxima verosimilitud para estimar modelos de producción Half-Normal con frontera estocástica, conlleva algunas dificultades prácticas que tal vez no han sido suficientemente enfatizadas. En consecuencia, ...
Ponencia
Dificultades del estimador máximo verosímil en el modelo de producción half-normal con frontera estocástica
(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2010)
El uso del método de máxima verosimilitud para estimar modelos de producción Half-Normal con frontera estocástica, conlleva algunas dificultades prácticas que tal vez no han sido suficientemente enfatizadas. En consecuencia, ...
Ponencia
Un análisis de la eficiencia productiva de los Países de la Unión Europea a través de modelos de frontera estocástica
(Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT, 2016)
En el contexto de los modelos de producción con frontera estocástica, se analiza la eficiencia productiva de los 28 países pertenecientes a la Unión Europea. Para ello, se selecciona un panel de datos abarcando un amplio ...