Árboles de clasificación: una metodología para el análisis de crisis bancarias.

Abstract

Los árboles de clasificación son una alternativa metodológica a los métodos multivariantes de la estadística clásica ( modelo discriminante, logit, probit,...) cuando las variables implicadas en los análisis no verifican las hipótesis de partida de dichos métodos. En este trabajo comparamos el poder clasificatorio del árbol construido bajo determinadas especificaciones con el que se obtiene aplicando el análisis logit, en el estudio de los determinantes de las crisis bancarias ocurridas en la última década del siglo pasado. Para una muestra de 40 países, que incluye tanto economías industrializadas como economías en vías de desarrollo, y con los comportamientos de diez ratios, macroeconómicos y más específicos del sector financiero, durante el periodo 1988-2000, ambas metodologías señalan a las mismas variables como las más significativas. Sin embargo, los análisis muestran que el árbol construido obtiene menores porcentajes de clasificación erróneos en la muestra utilizada como validación, además de una más clara e intuitiva representación de los resultados obtenidos.