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Statistical analysis of new multivariate risk measures

Opened Access Statistical analysis of new multivariate risk measures
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Autor: Palacios Rodríguez, Fátima
Director: Di Bernardino, Elena
Fernández Ponce, José María
Rodríguez Griñolo, María del Rosario
Departamento: Instituto de Matemáticas de la Universidad de Sevilla (Antonio de Castro Brzezicki)
Fecha: 2017-03-20
Tipo de documento: Tesis Doctoral
Resumen: Como consecuencia de que los reguladores necesitan gestionar el riesgo en los distintos sectores, se está extendiendo de forma rápida una metodología basada en el riesgo. En las últimas décadas, este problema ha sido tratado en su mayoría en una versión univariante. Sin embargo, los riesgos envuelven normalmente varias variables aleatorias que son a menudo dependientes. Por tanto, es crucial trabajar en un marco multivariante. Por otro lado, los fenómenos están caracterizados frecuentemente por eventos extremos. Esta tesis trata fundamentalmente dos problemas: la definición de medidas de riesgo en un marco multivariante y la estimatión de medidas de riesgo multivariantes teniendo en cuenta eventos extremos. El Capítulo 1 es un capítulo introductorio. Presentamos el estado del arte para la noción de medidas de riesgo multivariantes. También, recordamos los principales resultados en Teoría de Cópulas, Teoría de Valores Extremos y Órdenes Estocásticos que son útiles en este trabajo . Se ...
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As a consequence of the need for regulators to manage risk in various sectors, a riskbased methodology is undergoing a fast expansion. Over recent decades, this problem has been mostly addressed via a univariate approach. However, risks usually involve several random variables that are often non-independent. Therefore, it is crucial to work in a multivariate setting. On the other hand, phenomena are frequently characterized by extreme events. This thesis is fundamentally concerned with two problems: the de_nition of risk measures in a multivariate setting, and the estimation of multivariate risk measures by taking extreme events into account. Chapter 1 is an introductory chapter. We present the state-of-art of the notion of multivariate risk measures. The main results in Copula Theory, Extreme Value Theory, and Stochastic Orders, which are useful in this work, are also provided. Two new multivariate risk measures are introduced in Chapter 2. Several interesting properties and, charact...
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Cita: Palacios Rodríguez, F. (2017). Statistical analysis of new multivariate risk measures. (Tesis Doctoral Inédita). Universidad de Sevilla, Sevilla.
Tamaño: 3.555Mb
Formato: PDF

URI: http://hdl.handle.net/11441/56472

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