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Valoración de opciones financieras. Backtesting de estrategias de inversión en opciones

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Autor: Castillejo Arcos, Christian
Director: León Blanco, José Miguel
Departamento: Universidad de Sevilla. Departamento de Organización Industrial y Gestión de Empresas I
Fecha: 2016
Tipo de documento: Trabajo Fin de Grado
Titulación: Universidad de Sevilla. Grado en Ingeniería de las Tecnologías Industriales
Resumen: Este trabajo tiene como objetivos realizar una introducción teórica de las opciones financieras, sus métodos de valoración y las posibles estrategias a seguir, para posteriormente realizar un backtest mediante un algoritmo en VBA en el que se implementen dichas estrategias y así para poder analizar la relación que tiene la volatilidad de los subyacentes con los beneficios obtenidos a través de dichas estrategias. The paper’s objective is to introduce financial options, their assessment methods and possible strategies, to later do backtest with a VBA algorithm where the strategies are implemented and write we can analyse the relation between the volatility of the underlying assets and the profit made with those strategies.
Cita: Castillejo Arcos, C. (2016). Valoración de opciones financieras. Backtesting de estrategias de inversión en opciones. (Trabajo fin de grado inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
Tamaño: 2.627Mb
Formato: PDF

URI: http://hdl.handle.net/11441/51095

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