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Más allá del valor en riesgo (VeR): el VeR condicional

 

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Opened Access Más allá del valor en riesgo (VeR): el VeR condicional
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Título alternativo: Beyond Value at Risk (VaR): The Conditional VaR (CvaR)
Author: Feria Domínguez, José Manuel
Oliver Alfonso, María Dolores
Department: Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Financiera y Dirección de Operaciones
Date: 2007
Published in: Revista europea de dirección y economía de la empresa, 16 (2), 61-70.
Document type: Article
Abstract: En los últimos años, el Valor en Riesgo (VeR) se ha convertido en un patrón comúnmente utilizado en la medición del Riesgo de Mercado por los directivos bancarios. El VeR representa la pérdida máxima en la que podría incurrir una cartera en un pla...
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In recent years, Value-at-Risk (VaR) has become a standard measure of market risk commonly used by financial managers. VaR indicates the maximum amount of money that may be lost on a portfolio over a given period of time, with a given level of con...
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Cite: Feria Domínguez, J.M. y Oliver Alfonso, M.D. (2007). Más allá del valor en riesgo (VeR): el VeR condicional. Revista europea de dirección y economía de la empresa, 16 (2), 61-70.
Size: 433.3Kb
Format: PDF

URI: http://hdl.handle.net/11441/43911

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