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Trabajo Fin de Grado

dc.contributor.advisorOrtega, Francisco J.es
dc.creatorSantiago Galván, Silviaes
dc.date.accessioned2016-06-16T09:59:29Z
dc.date.available2016-06-16T09:59:29Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationSantiago Galván, S. (2015). Modelos probabilísticos para el ajuste de datos financieros. Aplicación ilustrativa al IBEX35. (Trabajo fin de grado inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11441/42391
dc.description.abstractEste trabajo tiene por objetivo presentar un conjunto de datos financieros referidos al IBEX35 de una serie de tiempo concreta para contrastar si los rendimientos siguen un modelo Normal. Para ello consideraremos varios modelos probabilísticos y contrastaremos dichos datos verificando en la práctica el modelo que mejor se ajuste. A lo largo del trabajo se presentarán las características más relevantes de cada uno de ellos. Se realizarán contrastes de hipótesis para conocer que modelos se pueden rechazar y cuáles no, y así obtener los mejores resultados posibles.es
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectIBEX35es
dc.subjectModelos probabilísticoses
dc.subjectContrasteses
dc.titleModelos probabilísticos para el ajuste de datos financieros. Aplicación ilustrativa al IBEX35es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesises
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/publishedVersiones
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesses
dc.contributor.affiliationUniversidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada Ies
dc.description.degreeUniversidad de Sevilla. Grado en Economíaes
idus.format.extent39 p.es
dc.identifier.idushttps://idus.us.es/xmlui/handle/11441/42391

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