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Modelos probabilísticos para el ajuste de datos financieros. Aplicación ilustrativa al IBEX35

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Autor: Santiago Galván, Silvia
Director: Ortega Irizo, Francisco Javier
Departamento: Universidad de Sevilla. Departamento de Economía Aplicada I
Fecha: 2015
Tipo de documento: Trabajo Fin de Grado
Titulación: Universidad de Sevilla. Grado en Economía
Resumen: Este trabajo tiene por objetivo presentar un conjunto de datos financieros referidos al IBEX35 de una serie de tiempo concreta para contrastar si los rendimientos siguen un modelo Normal. Para ello consideraremos varios modelos probabilísticos y contrastaremos dichos datos verificando en la práctica el modelo que mejor se ajuste. A lo largo del trabajo se presentarán las características más relevantes de cada uno de ellos. Se realizarán contrastes de hipótesis para conocer que modelos se pueden rechazar y cuáles no, y así obtener los mejores resultados posibles.
Cita: Santiago Galván, S. (2015). Modelos probabilísticos para el ajuste de datos financieros. Aplicación ilustrativa al IBEX35. (Trabajo fin de grado inédito). Universidad de Sevilla, Sevilla.
Tamaño: 607.9Kb
Formato: PDF

URI: http://hdl.handle.net/11441/42391

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