Sánchez Montero, Jesús MaríaGamero Rojas, Francisco JavierDomínguez Serrano, Mª Ángeles2024-04-052024-04-052001Sánchez Montero, J., Gamero Rojas, F.J. y Domínguez Serrano, M.Á. (2001). Comportamientos autocorrelativos en el IBEX y otros índices bursátiles. En Anales de economía aplicada. XV Reunión Asepelt La Coruña: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT.https://hdl.handle.net/11441/156685Se describen y analizan ciertos comportamientos autocorrelativos de varios índices bursátiles internacionales, centrándonos principalmente en el IBEX. Tales “auto relaciones” internas podrían responder, al menos parcialmente, cuestiones como: existencia de reversión a la media, existencia de memoria a corto plazo en las cotizaciones, indicadores técnicos que pudieran recoger esa información, etc. Para el desarrollo del análisis se recurre a diferentes variaciones sobre el concepto clásico de autocorrelación, para buscar, en lo posible, una amplificación o una mejor descripción de algunos efectos de auto-dependencia temporal a fin de intentar comprobar y cuantificar, en su caso, su existencia.17 p.spaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Series bursátilesSeries temporalesAutocorrelaciónAnálisis técnicoinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/openAccess