2017-02-172017-02-172013Díaz García, C. y Flores de Frutos, R. (2013). Efectos día de la semana en Rendimientos de la Bolsa Española. En Estado del bienestar: sostenibilidad y reformas. XX Encuentro Economía Pública (1-16), Sevilla: Universidad de Sevilla.978-84-695-6945-0http://hdl.handle.net/11441/54405Cuando se contrasta los efectos día de la semana en los rendimientos bursátiles diarios, suponer que estas series diarias vienen generadas por un proceso ARMA univariante, con diferentes medias para cada día de la semana, puede ser muy restrictivo, y llevar a conclusiones erróneas. En este trabajo, se presenta una aproximación m´as general para contrastar la evidencia de efecto d´ıa de la semana, el cual incluye el mencionado supuesto como un caso particular. Como ejemplo, se estudia la existencia de efecto d´ıa de la semana en 25 rendimientos bursátiles de la Bolsa españolaapplication/pdfspaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Modelos periódicosEstacionalidad en rendimientos bursátilesEfecto día de la semanasinfo:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/openAccess