2024-04-052024-04-052001Busto Guerrero, J., Delgado González, M.L. y Muñoz San Miguel, J. (2001). Un análisis fractal del IBEX-35. En Anales de economía aplicada. XV Reunión Asepelt La Coruña: Asociación Española de Economía Aplicada, ASEPELT.https://hdl.handle.net/11441/156687En esta comunicación se realiza un estudio empírico de una serie temporal del IBEX-35, en el que se intenta determinar si la serie de diferencias logarítmicas estudiada presenta una estructura fractal utilizando el análisis R/S, creado por Hurst y popularizado por Mandelbrot y Peters, que es capaz de detectar la estructura fractal y la presencia de dependencia a largo plazo entre las observaciones, mediante el cálculo del exponente de Hurst, pues su valor permite distinguir entre un camino aleatorio (H=0.5) y un camino aleatorio sesgado (anti-persistente, 0<H<0.5, o persistente, 0.5<H<1). Al determinar si en la serie existe dependencia a largo plazo entre las observaciones, se estudia además la existencia y duración media de los ciclos no periódicos donde esta dependencia se pierde.12 p.spaAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacionalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/FractalesExponente de Hurst (H)Rango reescalado (R/S)Camino aleatorioDependencia a largo plazoIBEX-35info:eu-repo/semantics/conferenceObjectinfo:eu-repo/semantics/openAccess