ListarCongreso Anual AEDEM (23º. 2009. Sevilla) por materia "Valor en Riesgo de crédito"
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Ponencia
El papel de modelizar la severidad implícita de mercado para calcular el valor en riesgo de crédito
(ESIC, 2009)En este trabajo proponemos el uso de mixturas de distribciones beta para modelizar la severidad impícita en el mercado. ...