ListarCongreso Anual AEDEM (23º. 2009. Sevilla) por materia "Implicit recovery rates"
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Ponencia
El papel de modelizar la severidad implícita de mercado para calcular el valor en riesgo de crédito
(ESIC, 2009)En este trabajo proponemos el uso de mixturas de distribciones beta para modelizar la severidad impícita en el mercado. ...