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      A sparsity-controlled vector autoregressive model  [Article]

      Carrizosa Priego, Emilio José; Olivares Nadal, Alba Victoria; Ramírez Cobo, Josefa (Oxford University Press, 2017-04)
      Vector autoregressive (VAR) models constitute a powerful and well studied tool to analyze multivariate time series. Since sparseness, crucial to identify and visualize joint dependencies and relevant causalities, is not ...
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      Enhancing robustness and sparsity via mathematical optimization  [PhD Thesis]

      Olivares Nadal, Alba Victoria (2016-09-22)
      Esta tesis se centra en derivar métodos robustos o dispersos bajo la perspectiva de la optimización para problemas que tradicionalmente se engloban en los campos de la Estadística o de la Investigación Operativa. Concretamente, ...
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      Muchos siglos antes de Hipatia ya hubo mujeres matemáticas  [Presentation]

      Núñez Valdés, Juan; Olivares Nadal, Alba Victoria; Rodríguez Lorenzo, Estrella; Silvero Casanova, Marithania (2010)
      Evidentes razones mediáticas (película Ágora de 2009, biografías, documentales...), unidas a razones ciertamente científicas (obra geométrica, estudio de las secciones cónicas…) han convertido la vida de Hipatia de ...
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      Robust newsvendor problem with autoregressive demand  [Article]

      Carrizosa Priego, Emilio José; Olivares Nadal, Alba Victoria; Ramírez Cobo, Josefa (Elsevier, 2016-04)
      This paper explores the classic single-item newsvendor problem under a novel setting which combines temporal dependence and tractable robust optimization. First, the demand is modeled as a time series which follows an ...
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      Robust p-median problem with vector autoregressive demands  [Presentation]

      Carrizosa Priego, Emilio José; Olivares Nadal, Alba Victoria; Ramírez Cobo, Josefa (2015)