Valoración de opciones financieras. Backtesting de estrategias de inversión en opciones

Abstract

Este trabajo tiene como objetivos realizar una introducción teórica de las opciones financieras, sus métodos de valoración y las posibles estrategias a seguir, para posteriormente realizar un backtest mediante un algoritmo en VBA en el que se implementen dichas estrategias y así para poder analizar la relación que tiene la volatilidad de los subyacentes con los beneficios obtenidos a través de dichas estrategias.

The paper’s objective is to introduce financial options, their assessment methods and possible strategies, to later do backtest with a VBA algorithm where the strategies are implemented and write we can analyse the relation between the volatility of the underlying assets and the profit made with those strategies.